3Qu, риски нулевые, но как доказать что шортить 106 сразу на 100 лотов выгоднее, чем постепенно наращивать позицию?

Иван-дурак, Вероятность отрицательного приращения=(цена — 100)/10.

Т.е. при цена=108, вероятность падения на следующем шаге=0,8

Вот формула, по которой рассчитывается вероятность на каждом шаге.

treider, меня не гложет зависть.
Меня гложет любопытство, как решить такую задачу.
Из-за любопытства и занимаются теорией.
Не вижу смысла называть кого-то идиотами.

Иван-дурак, при заданных вероятностях она точно должна решаться, но я не знаю как.

treider, Вы излагаете очевидные факты, что допущения грубые, в жизни так не бывает и т.д. Я даже не спорю.
У меня же теоретический вопрос. Грубо говоря, как решать такой класс задач.
Как при заданных условиях математически доказать, что выгоднее постепенно набирать позицию, или наоборот при малейшем колебании сразу открывать максимальную позицию.

Я же не спрашивал как оно в жизни, я спросил как решить такую задачу.

vovA4546, если шортить по 106 и закрывать по 105, то диапазон 105-110 вполне устроит.
Вопрос в том, что оптимальнее: шортить по чуть-чуть или сразу на все? Или вообще ждать экстремум?
При какой стратегии фин рез будет расти максимально быстро?

ПлощадьДНР, у ИИ пока туго с задачами на оптимизацию

Matrica, спасибо за комментарий, но хотелось бы по существу вопроса)