Я много раз всем говорил что умные и крупные деньги работает в контр-тренде. Объяснять почему, не буду. Небольшой нюанс на подумать новичкам и на будущее, как один из индикаторов разворота.

     Открытый интерес. По сути, сам он по себе не интересен в обычной каждодневной торговле, но в определённый моменты, когда он  превышает определённый рубеж и обычно это совпадает с локальными экстремумами рынка, вот тогда и надо за ним следить, так как это один из индикаторов, которые выдают крупных игроков.

     Вот часовик фьюча РТС и дианмика ОИ на него.  Вы видите как сильно вырос ОИ за последние сутки. Что по вашему делают сейчас умны деньги, которые смотрят на несколько дней вперёд? Неужеди вы думаете что умные деньги начали набирать лонги спустя 10 дней роста? ))) Конечно нет )) Посмотрите где рос ОИ в предыдущий раз — на локальных лоях, и набрав аккуратно большую позу её скинули по мере отскока. На обвале обычно набирается именно много хеджа, поэтому с уверенностью говорить о наборе направленной позе нельзя, но на росте немного всё подругому.  Понятное дело, что в каждой сделке есть контрагент и часть ОИ это просто хедж. Но чем больше ОИ, а значит тем больше контрагентов в игре, значит чья-то прибыль явно будет немаленькой, а умные деньги за копейками не гоняются.  Для полного понимания картины нужно ещё кое-что. Моя вечная ошибка что я всё это вижу и знаю и всегда тороплюсь ровно на 1-2 дня и попадаю под финальный вынос-развод. Вот и сегодня я немного поторопился набирать позу.
На сегодня граали и секреты кончились ))) Удачной торговли.

А ведь предупреждал ещё 2 недели назад и писал почти каждый день smart-lab.ru/company/itinvest/blog/192056.php

Ну и в завершение техническая локальная картина по фьючерсу на индекс РТС.  Уже ровно месяц продолжается игра вокруг уровня 132000 пунктов и нет чётких краткосрочных ориентиров. Если на старших периодах мы видим чёткие первые намёки на разворот, то на часовом периоде пока не увидим пробой отметки 128000, они не появятся. Именно отметка 128000 пунктов будет выступать сильным и самое главное важным уровнем поддержки, пробой которого приведёт к окончательному развороту.

P.S. Скрин от 7 июля.



( Читать дальше )

     Сегодня внешка опять позитивная и есть шанс вновь дойти до диапазона 121000-122000 и протестировать его верхнюю границу на прочность. Если уровень 122000 будет уверенно пробит, то вынос может состоятся вплоть до отметки 126000, хотя топлива сейчас для такого выноса на мой взгляд ещё не накопилось.  В любом случае, хоть и не верится в такой сценарий, но нужно быть внимательным.  Пока, лично у меня в планах вновь шортить диапазон 121000-122000 или отбой от 122000, но в любой момент готов с убытком закрыть свой шорт и признать поражение.

Почему когда я упорно шортил в районе 120000-120500 fRTS, в комментариях чуть ли не каждый второй учил меня как надо жить и тверждал, что цели впререди 125000 потом 130000 минимум. Хочу поинтересоваться у всех оптимистов, вы уже изменили свой взгляд или до сих пор ждёте 125 и 130? Если да, то в какие сроки? Пишем в комментариях у кого какие теперь цели и на каком временном горизонте.

     Многие ждут сейчас сценарий с походом до отметки 1250 пунктов по индексу РТС и с закрытием гэпа “чёрного понедельника”, но  этот сценарий уж больно очевиден и многие ставят на его реализацию, поэтому вряд ли он сработает, хотя шансы пока есть.  Да, пока нет даже намёков и сигналов на шорт и цена сумела закрепиться выше важного уровня 118000 пунктов, но я все же рискну набор среднесрочной короткой позиции в диапазоне 120000 – 124000 пунктов с прицелом на последующие 2 недели, которые, я более чем уверен закроются со знаком “минус”. Первую часть шорта уже открыл накануне, а далее буду увеличивать позиции или против тренда на отметках 122000 и 124000 или по тренду на пробое отметки 118000 вниз.

( Читать дальше )

Чисто интуиция. Достигли основных уровней поддержки и по ММВБ и по fRTS. Вероятность отскока более 70%. Локальные цели снижения выполнили, озвученные поддержки устояли smart-lab.ru/company/itinvest/blog/135599.php. Глобальная картина пока не меняется. Шорты временно закрыты, по спекулятивным счетам открыты на вечерней сессии небольшие лонги.
P.S. Автор тоже может ошибаться, принимая решение — думайте своей головой.







( Читать дальше )

     Не смотря на позитивный внешний фон,  на рост цена на нефть и рост на зарубежных площадках, российский индекс ММВБ с прошлой недели так и не может пробить свой важный технический уровень 1350-1360 пунктов.  При каждом приближении к нему мы наблюдаем давление продавцов и продолжается такая ситуация уже три торговые сессии.  Стоит отметить, что Россия не является здесь исключением. Вновь аутсайдерами последних дней выступают именно все развивающиеся рынки и слома этой динамики пока ждать не стоит.  Все деньги продолжают идти именно в развитые рынки, так, как с них проще унести ноги крупным инвесторам в случае масштабной коррекции.

     Раз подобная тенденция продолжает сохраняться, то сразу напрашивается вывод: крупные инвесторы не верят в быстрое восстановление мировой экономики и в дальнейший рост на мировых финансовых рынках. Продолжает пересматривать в худшую сторону свои прогнозы относительно темпов роста ВВП и МВФ.

( Читать дальше )

     Во вторник российский индекс ММВБ достиг в рамках отскока важного уровня сопротивления на отметке 1340 пунктов. Безусловно,  дальнейшая динамика не только на российских площадках, но и на всех остальных будет зависеть от итогов заседания ФРС, которые станут известны уже в рамках  вечерней сессии.  Весь сегодняшний день скорее всего будет проходить в рамках консолидации и скорее всего мы не увидим сильных движений. Все крупные игроки, кто хотел закрыть короткие позиции перед ФРС уже это сделали, поэтому дальнейшие решения будут приниматься уже только в четверг.

      Мы пока продолжаем удерживать сформированный на прошлой неделе инвестиционный портфель из голубых фишек и в случае позитивного открытия в четверг начнём присматриваться к среднесрочной покупке второго эшелона. При дальнейшем ослаблении рубля в большей степени будут выигрывать именно сырьевые отечественные компании, но которые в первую очередь и стоит обращать внимания. А вот банковский сектор и сектор энергетики будет скорее всего выглядеть чуть хуже.

( Читать дальше )

     За прошедшие сутки каких-либо кардинальных изменений на мировых финансовых рынках не произошло, однако стоит отметить ряд позитивных и негативных моментов для российского фондового рынка.  Не смотря на то, что вчерашние цифры по промышленному производству в Еврозоне оказались лучше ожиданий  и показали рост данного показателя уже третий месяц подряд, что вселяет надежду относительно восстановления европейской экономики,  биржевым площадкам это не помогло и почти все они закрылись на отрицательной территории, cпотерями в среднем 0.5%. В Германии промышленное производство в апреле выросло на 1,2%, во Франции показатель прибавил 2,3%, но в тоже время, почти во всех южных странах данный показатель вновь сократился.

( Читать дальше )

Лично меня интересует сейчас только этот вопрос. Осталось всего 6 торговых сессий. Вытянут 135-е колы или нет?