Сегодня буду закрывать свой лонг по SP500, открытый по 1910, после выкупа последней коррекции. Кто помнит, свой последний шорт, который я держал почти 8 месяцев, закрыл в плюсе почти на самом дне последней коррекции. Шортить пока опасно, в свете последних новостей из Китая. Возможно начну аккуратно набирать шорт от 2090-2100, или при пробое вниз отметки 2000 пунктов. Пока вероятность хорошей корреции в США не велика. Считаю, что до 2100-2150 по SP вполне могут дотянуть. Американский портфель в этом году отработан просто отлично, а вот российский из-за моего спора с рублём, увы нет, хотя всё может ещё поменятся в лучшую сторону до конца года. Главное не тупить.

P.S. Закрыл по 2067

Цель по американскому портфелю на год  выполнена. +23%.  Чисто на шорте удалось взять 8.4%. На золоте и евро всё остальное. Все позиции закрыты. До конца года буду заниматься теперь русским рынком и выходить из жёсткой сентябрьской просадки.  Всем удачи. Хотя, перед ФРС наверно всё же встану в лонг по SP500, заранее, за пару дней.

Я вот всё думаю, когда закрывать шортик по SP500. Долго я его держал, усредняя и откупая и теперь он в плюсе на 5.4%. От хая коррекция пока сотавила чуть более 6%, я ждал и пока жду 10%. У кого какие мысли?

P.S. Я уже обгоняю динамику индекса с начала года ))))

Помню многие переживали за мой шорт по SP500. Сообщаю, усреднённый шортик, наконец плодоносит на целых 3% к депо. Часть позы временно закрою, а остальную буду крыть ещё не скоро. На сезоне отчётности, думаю, что Америка сходит ещё немного вниз. На текущий момент, американский портфель в плюсе на 14%.  Помимо шорта SP, в нём сейчас находится ещё золото от 1200$, а также закрыт шорт по евробаксу на 1.25.5 с переворотом в лонг. Завтра ещё открою лонг по нефти WTI.  Цель на год по данному портфелю показать плюс 20%. По российскому портфелю сентябрь был худшим месяцем и вторым убыточным в этом году. Потери за сентябрь почти 10%, при том, что до цели на конец года оставалось всего 5% и можно было особо не рисковать. Подвёл спор с рублём и с золотом. Буду стараться вывести портфель к концу года на +35% или на +55% за два года. Сейчас немного выбился из графика из-за своего же спора с рынком. Сам виноват, что нарушил все заранее рассчитанные риски.

Долго я ждал отметку 1800, пришлось вчера ехать открывать счёт и перекидывать деньги в срочном порядке. Шорт открыт по 1801. Всё равно куда SP пойдёт дальше, но весь фундаментал просто кричит, что это развод.  Позиция открыта без стопа и без плечей, с целью 1650-1600 пунктов в 1-2 квартале 2014 года.

Вчера, для примера наложил эти три инструмента на один график, чтобы была наглядная картина. За нулевую точку отсчёта была взята дата 1 Января 2011 года, т.е. вы видите динамику и разкорреляцию за чуть более полутора лет. Индекс ММВБ за данный период снизился на 17%, в то время как нефть выросла на 20% а Америка прибавила +11.5%.



Вы прекрасно видите, что наш рынок живёт абсолютно своей жизнью и зачастую не всегда обращает внимание, на казалось бы главных своих «поводырей» За последние, чуть более полтора года, раскорреляция между российскими индексами и индексом S&P500 на текщий момент составила уже 25% и с чего вы взяли, что она будет сокращаться на росте, а не на падении? А если вы ещё считаете, что и цены на нефть для нас важный индикатор, то посмотрите на динамику этого актива в этом году и посмотрите как на это реагировал наш рынок и вопросы у вас отпадут сами собой. Вобщем не изобретайте велосипед и не ищите закономерностей и меньше смотрите за разными корреляциями а торгуйте рынок.

Несмотря на сегодняшний оптимизм в Европе и вчерашний в штатах наш индекс ММВБ большую часть дня проводит на отрицательной территории, сегодня вновь он обновил максимум этого года и вновь не удержался. Подобная динамика последних дней говорит о неуверенности игроков в дальнейшем росте а также что крупняк потихоньку разгружается. Многие также считают что переносить любые  позиции через выходные сопрежено с риском и я их поддерживаю. Наши индексы находятся вплотную важных уровней сопротивленя, причём почти на всех таймфреймах: день, неделя, месяц.
   Многие ждут что уже в понедельник будет решён вопрос с Грецией, я также к этому склоняюсь, но вот какая будет реакция на рынках это вопрос. Я больше склоняюсь к тому, что при хорошем раскладе, позитива хватит лишь на один день и не более, т.к все итак понимают что Грекам выйти из Еврозоны не дадут и выделение очередного транша помощи, это лишь краткосрочный позитив, который уже заложен в цены и не является драйвером для дальнейшего роста, не исключаю что после Греции внимае игроков сместиться на другие проблемы и проблемные страны и именно поэтому считаю, что потенциал роста с текущих уровней не более 1.5-2%.

( Читать дальше )

Программа количественного смягчения №3, будет запущена в том случае, если индекс S&P500 опустится ниже 1000 пунктов, соответственно если хотят дополнительных денег, то будут тащить туда, а также возможна негативная реакция рынка на выход хороших данных по экономике в США, так как это будет не очень хорошо сказываться на ожиданиях, так Б.Бернанке в очередной раз дал понять — деньги будут в том случае, если ситуация ухудшится. Так что очередные сегодняшние заявления ФРС не надо воспринимать как краткосрочный позитив.

   Ситуация на рынках за ночь изменилась вновь в лучшую сторону и виновник этому Китай, там всё таки вышли неплохие данные по ISM. Так что сегодня, 1 апреля, ещё не известно кто над кем будет смеяться, быки над мишками или наоборот. Пока видится сценарий вчерашнего дня: возможный штурм отметки 200000 и вновь откат и вновь пила.
   Сегодня состоится выход самых сильных (по своему влиянию на рынок) данных: 16.30 данные по безработице и в 18.00 Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности — ISM Manufacturing PMI. ISM — индикатор опережающий поэтому реакция рынка на него всегда сильная. Предугадать реакцию рынка на выход этих данных практически не реально, мы можем вполне увидеть слив на хороших и рост на плохих данных, поэтому до этого времени я лезть в рынок не советую.
   Если всё же после выхода всех данных Амеры определяться с направлением и пойдут пробивать отметку 1330 рекомендую скидывать все шорты т.к.  цель вверх ещё 2-3%. По fRTS При пробое отметки 200500 также открывается новая цель 205000.

Причины:

1.    Уже сегодня наш рынок показывает слабость и видно желание игроков зафиксировать прибыль.
2.    Уровень 200000 по fRTS в очередной раз устоял и вблизи него консолидируются большие объёмы на продажу.
3.    Сегодня конец квартала а значит компаниям нет смысла лить бумаги да бы показать большую прибыль а вот завтра ......
4.    Рост в последние несколько дней был на очень маленьких объёмах что говорит о ложном росте и о неуверенности игроков.
5.    S&P500 вплотную упёрся в очень сильный уровень сопротивления 1330 и с первого раза он вряд ли его возьмёт.
6.    В штатах сегодня заканчивается налоговый период так что завтра можно будет смело лить бумаги т.к. налоги с прибыли пойдут на следующий год.
7.    Последние дни рынки полностью не реагировали на всю негативную макростатистику, которой было не мало.
8.    Завтра выходит самый сильный отчёт по занятости в штатах от минтруда. Если он окажется плохим то польют по факту, если он окажется хорошим то игроки начнут опасаться о сворачивании программы QE2 досрочно и польют всё ещё больше!
9. Ну и последний фактор — это пятница )))