По просьбе коллеги публикую статистику алгоритмов на фондовом рынке.
Общие результаты видны здесь.

Допущения:
— модель в таком виде работает с февраля или марта, уже не помню. поэтому результаты скорее Q2, чем H1
— все неценовые прибыли/убытки (дивиденды в ту и другую сторону, комиссии, репо и пр.) размазаны не по факту, а пропорционально объему операций по инструменту
— инструментов много, на картинке все не видны, поэтому

ТОП 50 (the best)


ТОП 50 (the worst)


( Читать дальше )