Vadim S, бек тестинга нет, так как он ничего не гарантирует. Мы проверяем торгувую стратегию тестами (юнитами), добавляя граничные сценарии, когда их находим и проверяем на бою на небольшой сумме. Например, если мы в процесмсе торговли попали в ситуацию, где стратегия повела себя как не должна была, мы пишем юнит, который прогоняет через стратегию проблемный диапазон (свечи, стакан или просто поток сделок) и правим логику стратегии, пока не достигнем желаемого поведения. Такие проверки запускаются на каждое изменение в проекте, они атомарны и быстры, что эффективнее чем бектестинг