Не нужно искать какую-то математическую схему которая сделает тебя богатым. Инвестиции это не только про математику но и про эмоции, и черные лебеди которым мало кому удалось предсказать. 🔮

Yan Vas | Antifragile Trader, ну так покажи картинку… сравним…

Виталий Зотов, 

может сначала поискать доказательства? 

Любой успех в делах и должен начинаться с простейшей модели. 

ves2010, да это все частности… а если привести графики в свечки построенные не по времени, то я уверен вы большинство графиков не различите (США от РФ)  

Нечего не понял, но понятно что нет изюма

Геометрия действительно рисует «рынок». Скорее всего в книге не дано истинных рулящих формул. 0R0L0 — реально двигает. 
Пример: после открытия рынка в понедельник, через 54 часа по золоту начнется тренд (это будет среда, 12 ноября). Высокая вероятность этого события. А дальше просто сиди в позе большим обьемом

пысы 11 ноября:
апдейт. отмена сценария

А. Г., 
а зачем тогда это все считать, если 

Никаких доказательств, что каждый шаг вероятность успеха была 0,5075 нигде нет. 

может сначала поискать доказательства? 
Ведь суть то в этом. 
Просто поумничать, полагаю, когда дельного сказать нечего. 
это автору посыл. 
Ну и вам, вы же эту тему поддержали. Ну и остальным причастным к обсуждению. 

Виталий Зотов, возьмите предельную. теорему с 10000 испытаний с вероятностью успеха 0,5075 по моим формулам и легко увидите, что графики автора — истина. 

Но повторю — это результы для постоянного 0,5075 и большого числа бросаний. Никаких доказательств, что каждый шаг вероятность успеха была 0,5075 нигде нет. 

Yan Vas | Antifragile Trader, на западном фондовом рынке есть тренд… на российском рынке тренда нет… достаточно посмотреть на spy и rtsi

еще на американском рынке очень низкая вола...
еще американский рынок эффективен и ходит гэпами… т.е тренд вроде и было но по акту было 3 — 4ре гэпа а днем жевали сопли 

вася пашин, давайте конкретно в чем она не применима? 

А. Г.,
зачем пересказывать Закон больших чисел заново?
это и ежу ясно. 
Где это преимущество в 50,75 % ?
откуда оно свалилось? Кто это его БЕЗошибочно так сумел вычислить?
С чего кто-то решил, что Саймонс именно так и заработал?

вопросы риторические
и не важные
Важно же просто муку перемалывать
делать бесполезные вычисления.
за умного сойдешь, как говорится. 

Виталий Зотов, автор прав, когда показывает на каком количестве испытаний 50,75 совсем не ничтожное преимущество, если это бросание такой монетки с выигрышем «рубль» и проигрышем «рубль».

А уж что про рынок  можно сказать про 50,75 или выгрышем-проигрышем " рубль" — это другой вопрос. 

А. Г., всегда поражался, как любят любители математики бросаться в вычисления по любому поводу, даже не вникнув в КПД, А нужны ли эти вычисления?
Вся эта статья — Чудесна, если не одно НО !
Мы никогда не можем быть уверены, что мы точно вычислили вероятность будущего движения цены. 
И кстати — это невозможно, ибо мы не знаем, что на нее повлияет в будущем. 
Можно сколько угодно вычислять прошлые вероятности, и кстати там тоже будут ошибки и погрешности, НООО будущие — просто смешно. 
Вывод
эти 50,75 — ничтожное преимущество ибо оно полностью съедается погрешностью, 
В любых наших вычислениях — если мы в здравом уме — мы долджны понимать, что вычисляя вероятности того, чего мы до конца не понимаем — нужно заложить некую погрешность. Пусть 1%. Хотя вообще нужно 5%, но и один — съедает всю прибыль, Мнимую и без того. 
Вообщем счастливых вычислений .....

Я уж молчу, что какой-то Цукерман, рассказывает про Саймонса, как он заработал !!!
Сам Саймонс, как и  Баффет, никогда этим не делились. 
Один бог знает, КАК и Что они делают.
(и как обычно бывает — потом — там далеко не все законно, капитализм знаете ли, прибыль превыше всего !)

И у остальных — ничего не йокает, читая и рассуждая о сказках и бреднях третьих лиц, просто высказывающих свое мнение, глупое чаще всего. 
И это трейдеры ......
А некоторые еще и работают в Финаме...., управляют так сказать...
шутка. 
Но с долей…

Книга эта для ЗАПАДНОГО рынка, мы же живем в России и к российскому рынку она не применима ).

книгу не читал но накатал свою статью… а причом здесь тогда чуваг с милиардами… ржу-нимагу…

Лучше бы эквити публичного счета увидеть…

Теорию вероятности пересказал, ок. А дальше то что? Фактические цифры указывают на повышенную доходность при повышенных скачках цен, при этом это ведёт к повышенному риску.
Писал 16 лет назад для некоторых банков риск-менеджмент стратегии, но тогда в цене не все факторы были заложены. И был небольшой шанс выхватить выгодную цену при больших вложениях.
Ещё раньше, лет 100 назад, когда на бумажках считали, то можно было реально больше заработать.
Сейчас по факту только инсайд.

Просто надо понять, что +1 и -1 вам постоянно никто не даст. Будет тыщу раз по 0,05; 0,5; -0,03; -0,7 и десяток раз по +10; -20; -40. И ценности в представленных кривых нет.

Брать +1 и -1 — плохо отражает реальное движение цен. Чуть лучше было бы брать двумерное распределение: по знаку исхода и по величине исхода. Но и тут эти две оси сильно зависимы и нужно придумать функцию, их связывающую (вместо двумерного распределения получится одномерное).
Причём отдельно для шортов и лонгов, поскольку характеристики их слишком разные. Тогда получится более-менее модель для расчётов и выводов.

Да если «1. Выбирается распределение Бернулли, возвращающее +1 с вероятностью p и −1 с вероятностью 1 − p.», то вероятность числа n "+1"  при N испытаниях равна

Р(n)=C(N,n)*pⁿ*(1-p)^N-n,
C(N,n)=N!/(n!*(N-n)!) – число сочетаний из N по n, m!=1*2*…*m

А при больших N и постоянном p число «1», деленное на корень из N,  распределено, как нормальное распределение со средним p*N^1/2 и дисперсией p*(1-p).