Давненько я не брал в руки шашек, не писала на Смарт Лаб.
Всем доброго вечера.

Четкая схема разработки торговой системы

1. Формулирование гипотезы или поиск идеи.

анализируем рыночные аномалии, поведенческие паттерны, экономические теории, технические индикаторы (комбинации, дивергенции), статистические свойства (среднее реверсия, тренды, волатильность), макроэкономические данные, «подсмотренные» идеи (с последующей глубокой переработкой).

2. Сбор и предобработка данных. (очень важно!)

Уделите внимание качеству и актуальности данных, которые вы собираете.

3. Data Mining.ищем неочевидные, статистически значимые паттерны в исторических данных (цена, объем, ордербук, альтернативные данные).

4. Разработка и кодирование стратегии.алгоритмизируем правила входа/выхода, позиционирования (размер позиции).Языки: Python или Lua из визуальных платформ, TSLab например

5. Бэктестинг.Разные периоды. Обязательно должно быть строгое историческое тестирование на Out-of-Sample (OOS) данных. Т.е разрабатываете на одном периоде, стресс тест на другом (это тоже важно)

( Читать дальше )