Не баров, а сделок.

Александр Сережкин, хммм

А у нас (с надеждой) бесплатно будет?)

С уважением

Мальчик buybuy, за деньги да

Александр Сережкин, хммм

В Хайнане? Или в Ухане?

С уважением

Василий Фурсов, ну у меня есть определенный опыт...

Китаянки — самые ленивые и вы@бистые...

Так то я при случае на кореянке или японке остановился бы...

С уважением

Да, всё норм будет, русская водка, пиво, баня!

могу показать, как легко три бара в будущее представляют будущее. И насрать, на мнение дебилов про несколько лет еквити

за китайских телок жирный лайк

Ну это у кого как. У меня с 80-х годов 20 века часы были только электронные и их перестал носить в 1995-м, когда купил пейджер.

Теперь всё китайское будет. И жена. И муж. Работает в промке не больше 30% народу. Остальные обслуга и пенсы с госаппаратом. Здесь мигрантами не обойтись. Русский-китаец братья навек. И сёстры. И жены и пр

Мальчик buybuy, 

А смысл?

Смысл же я уже описал в последнем абзаце тут

smart-lab.ru/blog/1036634.php#comment17047285

А. Г., ну это мы знаем

Попробую прогнать на досуге, благо в Matlab это имеется.

А смысл?

Ответ будет с Вашей стороны?

Сколько баров нужно, чтобы быть вполне уверенным в положительной доходности ТС в будущем?

С уважением

Мальчик buybuy, ну я все тесты прогоняю

studfile.net/preview/593621/

А. Г., ну да

Ход Ваших мыслей я понимаю, реализацию — не вполне

Как Вы определяете одинаковость распределений? По тесту Колмогорова-Смирнова? И что, получается?

Ну и второй обязательный вопрос, раз уж пошла такая пьянка.
Вы неоднократно писали, что используете в качестве прогнозного распределения приращений цены актива одно из семейства гипергеометрических, подогнанное по МНК.

ВОПРОС: Оно проходит тест Колмогорова-Смирнова с реальным распределением приращений цен?

С уважением

Архістратиг Михаїл, марш в окопы… Хохловоин)

AntiKukl, хм...

Если пойму, то отпишусь...

С уважением

Мальчик buybuy, в п. 3 Вы сравниваете не доходности, а центрированные и нормированные распределения ее приращений. После центрировки  доходности то на отрезках нуль.

Все же элементарно. Если на рынке было случайное блуждание, то и доходность на этом отрезке — случайное блуждание, а при выборе параметров систем с наибольшей доходностью выбирается эксперимент с бОльшей частью положительных доходностей на отрезках случайного блуждания и, соответственно, выборочным средним там больше нуля, что подгонка «чистой воды» и в будущем не повторится. Чтобы выбрать параметры систем без такой подгонки и нужен п. 3.

Мне больше нравится прогнозы на снп, евро бакс, нефть, а всё остальное так фон)))

хм… ответ дан… его  нужно только понять… с уважением

(Сalming), 

интересный поворот в жизни страны людей

для них-то всё вполне предсказуемо))
для страны западных варваров конешшно поворот ищо тот