Алексей, Эти посты, которые я сейчас пишу, предназначены для новичков. Конечно, можно углубляться в тему, и мне интересно обсуждать её и наблюдать, как другие размышляют. Я начинаю строить свои посты и мысли с нуля, но в будущем будут и более интересные темы. Всё зависит от моего вдохновения.

Алексей, Что касается принятия решений, это действительно поворотный момент.

Что касается трейдинга, я бы сказал, что это осознание себя, и для этого полезны книги разного рода по саморазвитию.

По поводу вашего заключения, я полностью согласен — делайте то, что приносит вам пользу.

В отношении моих постов, я не хочу углубляться в детали, так как это очень индивидуально. Если это вам не касается, продолжайте свой путь. Если же это помогло вам, я рад и счастлив за вас."

Алексей, улетел это громко сказано. Он до 100 р долго накапливался, протестировал лой на 100 рублях и медленно пошёл ещё пол годика, а уж потом в марте месяце 23 начал прострелы делать.

Алексей, событие жля разгона нужно — выборы или окончание сво как вариант. Второе, я так думаю, и способствует к печати денег, а это считай инфляция

Алексей, 
М2 — это нал + депозиты
М0 — это просто нал

В узкой базе нет депозитов

Алексей, take it easy, bro)

Не надо кипеть
1. Во всех своих постах я обычно пишу (в этом нет), что торгую только реверсивные торговые системы (всегда стоят в покупке или продаже), т.к. любая другая система может быть представлена, как портфель реверсивных
2. Ваша идея неглупа и тестировалась много лет назад (как самая очевидная). Ее же предлагал недавно уважаемый bozon. Грубо — берем индикатор (МАшку), покупаем лимиткой с отрицательным отступом (маркапом), продаем (или переворачиваемся в моем случае) лимиткой с положительным отступом (маркапом).

Для больших маркапов эту систему можно даже заставить работать в плюс. Но сделок при этом будет мало (50 в год примерно), а показатели системы — хреновые (Шарп около 1, т.е. максимальная просадка примерно равна годовой прибыли).

Фишка здесь в том, что эквити такой системы будет состоять из
1. Плюса от маркапов в точках сделок
2. Финреза лимитной системы, основанной на МАшке и работающей без маркапов (с нулевым смещением от последней цены)

Так вот п. 2 — это большой систематический убыток, поэтому хорошие и вкусные грибы растут совсем в другом лесу

Надеюсь, так понятнее

С уважением

Алексей, противоположная система — это та, которая продает, когда покупает первая, и наоборот

Но теорема верна, только если мы выставляем лимитный ордер по цене закрытия последнего бара

Если же мы выставляем ордер с отступом (маркап), то все будет повеселее — и уже появятся профитные системы. Зато формулы усложнятся до полного безобразия

Я сам торгую лимитки с маркапами и весьма успешно
Но сами системы очень и очень сложны

Вангую — система с маркапами, основанная на одной или двух скользящих средних, в плюс не выйдет никогда

С уважением

Алексей, потому, что это сложный математический факт

Он гласит, что сумма эквити системы и противоположной к ней представляет из себя монотонно убывающую функцию, не зависящую от системы (если мы торгуем одинаковым сайзом).

Поскольку сумма этих 2-х эквити достаточно сильно убыточна, то они могут быть убыточными одновременно, а задача выхода в плюс является весьма нетривиальной.

При несогласии — приведите пример системы, основанной на любом индикаторе ТА, которая хотя бы не сливает при работе лимитками.

С уважением

P.S. Все это, конечно, относится только к малым таймфреймам (1m, 5m), на старших  таймфреймах этот эффект незначителен.

Алексей, человек пытается обыграть казино. Поучительно.