А есть ещё принцип Окама — что не нужно искусственно усложнять объяснение чего либо.

«Валютные риски застрахованы покупкой фьючерса юань/доллар CRH4»

CRH4 вроде «Фьючерсный контракт на курс китайский юань – российский рубль»

 

bohemian rhapsody, это например коллы купил 93-е, а путы продал 92-е.
И коллы стали дешевле на премию от путов.

петр, есть в гугле, есть у меня

Megatron, если не хеджируете валютные риски, вам это не надо

Egorr, что за коллары?

Поста про рублебакс, время продавать, не будет?  Там, что-то модератор видать не прочитал новую редакцию.

Все хеджеры будут перекладываться из ближнего в дальний. Можно просто пробовать покупать этот спрэд до экспирации. По идее должен расти.

Почему опционный портфель хеджируется фьючами а не купленными коллами или колларом?

А если нет опционного портфеля, который страхуется фьючерсом на юань, то вся стратегия выглядит как просто арбитраж между двумя фьючами? Или я что-то не догнал…но там между двумя фьючами спред колеблется на 0,15%. Мы меняем когда спред минимальный, а когда спред откатывается назад, то что делаем? Снова меняем новый контракт на старый?

прт где взять робот сетку в квике его нет и как подключить есть где посмотреть

NikGood, кто?

Засранеццц

yuryss, вы хэджируете эти сделки через валютные фьючи? Наши контракты ведь через валюту пересчитываются, поэтому, риск девальвации присутствует. А при хэдже нивелируется, но нужны доп деньги на ГО и вармаржу в случае чего. Уже похуже получаются расчеты.