Как дорого обходится протекшен позиции и на какой срок следует его покупать?

Например, вход в лонг по 123К ртс. Понятно, что есть стоп-лосс — 120К. Вы видите, что цена пошла вверх — что дальше? По логике, нужно купить 120ых путов.

Вопросы:

— лучший момент покупки?
— срок протекшена — месяц, квартал?

Другие варианты? 

ОИ вернулся на уровень 21го числа, кукл вышел из хеджа по коллам, продал еще путов. Правда что он предпринял на этот раз, чтобы не встрять на премию, я так и не понял. И что теперь? Разворачиваемся? Если да, то уже до экспирации на 160.




PS. если амеры не начудят, то боковик так же может быть приемлем куклу. Подвергать риску путы ему вообще никакой выгоды. Я думаю, со временем, ОИ в 140ых путах будет только увеличиваться и смещать собой 140ые и 145ые коллы.

PPS. народ на вечерке похоже стал прикрывать шорты.



PPPS. кукла сегодня на бабки серьезно выставили, поэтому он это так не оставит и наверное вытрясет из рынка всех пока не покроет убыток.

( Читать дальше )

1. Не вышел по стопу.
2. Направленную позу открывать не стоило. Стренгл был бы уместнее.



Пусть это будет уроком для других.

PS. Предвидел эту ситуацию, потому лосс отбил фьючем двукратно, но все равно как-то по-дурацки получилось.

Краткие итоги моей опционной торговли.

1) 160ые коллы, купленные перед НГ по 600. smart-lab.ru/blog/96195.php
Хорошо, что не стал ждать экспирации, продал в подходящий момент, хотя некоторые писали, что рано продал (по 1000):


Профит 66,6%

2) Стренгл сбера (5Call@10000/5Put@9500). http://smart-lab.ru/blog/96283.php

Путы продал в 2 раза дешевле цены покупки 18/01/2013 по 155р. Стало понятно, что держать их смысла уже нет и они просто обесценятся.

( Читать дальше )

Продолжаю осваивать опционы. После Long Call очередь за Long Strangle. То, что получилось, выглядит немного странно. Идея: рынок, наконец, определится с направлением (скорее вверх, чем вниз) и сильно переместится за текущие, какие бы они ни были, уровни сопротивления и поддержки. Проще говоря, сбер жду или больше 106 или меньше 91.

 



( Читать дальше )