Andrey Varakin, маленькие счета, это же только автоследование? У А.Г., он писал, внутреннее ограничение, объем, выделенный на систему должен покрывать 5 лотов. Но это не разработку систем, а на использование ограничение. Собственно об этом я и написал. 
Есть еще одна вещь. 
Предположим, я разбил данные на 2 непересекающихся отрезка. Провел раздельно оптимизацию. Очевидно, что оптимумы не совпадут. Важно другое, система 1 должна быть приемлемой на отрезке 2, а система 2 — на отрезке 1. Степень ухудшения, это уже такой себе параметр, имхо, не принципиальный, потому что в конце концов мы должны принять решение, возьмем систему в портфель, или нет, какую долю в портфеле дадим. И здесь я скорее положусь на общее впечатление, чем на цифру. Насколько будущее будет напоминать отрезок 1 или 2 или вообще все пойдет по другому, в любом случае придется рано или поздно увеличивать экспозицию, или уменьшать.