Уже давно пилю программу Profit-Chart по анализу объёмов биржевых торгов.
Вся идеология торговли по объёмам строится на следующем:
Сначала высматриваем накопление крупного пучка объёма. Дожидаемся реакции цены (price action) от этого уровня. Если цена ушла вверх (желательно резко, с импульсом), то мы делаем вывод, что победителями в данном пучке объёма оказались покупатели, которые открывали свои позиции в этом месте. Далее, мы рассчитываем на то, что оказавшиеся в убытках продавцы, которые накапливали свои позиции в этом месте, будут закрываться, покупая актив. Соответственно, они ещё сильнее будут провоцировать дальнейший рост цены.
Ключевое допущение во всём выше сказанном: и продавцы, и покупатели должны были накапливать-открывать новые позиции в данном пучке объёма. Только в этом случае можно надеяться на подобную реакцию рынка. Потому как, если участники рынка в большинстве своём закрывали здесь открытые ранее позиции, то вовсе не стоит рассчитывать на какой-либо импульс от данного уровня за счёт засевших в просадке трейдеров. Объёмы, в которых трейдеры выходили из рынка — это мёртвые объёмы, атавизмы. Они уже изжили себя. От них сложно ожидать хорошего движения.

( Читать дальше )

Сделал окна настроек. Устанавливайте цветовую палитру и др. опции как вашей душе угодно:


Также настройки кластеров. Можно увеличить шаг цены, используя множитель:


( Читать дальше )

Прога в свободном доступе. Скачать можно здесь: drive.google.com/file/d/1riFuBFP1qB7qwylnJbQcbpJIwsCEz-IH/view?usp=sharing  или в телеге  t.me/trdngPro
Теперь планирую допилить полноценный симулятор, чтоб можно было выставлять ордера, открывать позиции...

Если какому-либо игроку необходимо разместить крупную лимитку, но он не хочет светить в стакане крупный сайз, то в торговых платформах есть возможность показывать лишь малую часть от всего объёма выставляемого приказа. Это и есть айсберг-ордер. Торгуя акциями на NYSE и NASDAQ, во многих программах можно ставить скрытые лимитки. На американских фьючерсах я таких платформ пока не встречал. 
     Как вычислять айсберг-ордера в тиковых данных Time&Sales? Легко. Если прошла сделка, объём которой больший чем сайз лимитки, о которую исполнился данный тик, и таких трейдов несколько штук рядом на одной цене, а лимитка продолжает стоять в стакане, значит здесь скрытый ордер. Ещё отбираем тики по объёму меньшие, нежели сайз лимитки, но эта лимитка после сделки не уменьшается в размере, а остаётся прежней. Пишем не сложный фильтр, потом группируем, отбираем покрупнее, трах-тибидох…
     На график выведены тиковые формации, в которых есть хотя бы три тика, идентифицирующих айсберг-ордер. Так же в каждой ленте должно быть минимум три крупных трейда (мелочь отметаем).

( Читать дальше )

На прошлой неделе писал пост о внебиржевых блок-трейдах.  И в тот же день наткнулся на такую красоту. Платина.


Более 10-ти часов долбались о некий уровень. Когда-то я писал тиковый поисковик на подобные картины. Я тогда со скальперами сотрудничал. Они работают, как раз, с такими формациями. Что находит данный поисковик: крупные исполненные лимитные ордера.



( Читать дальше )

На сайте биржи  www.cmegroup.com/clearing/trading-practices/block-trades.html  дано следующее определение Block-trade: это крупная фьючерсная (опционная) сделка, заключенная в частном порядке и исполнена отдельно от публичного рынка(т.е. не на открытых торгах через стакан), а напрямую между участниками. Предназначена для удовлетворения потребностей институциональной торговли. По правилам такая сделка должна быть зарегистрирована на бирже в течение 15 мин. после её заключения. Есть несколько разновидностей блок-трейдов: https://www.cmegroup.com/education/courses/market-regulation/block-trades/block-trades-tas-tam-and-btic.html
Здесь  datamine.cmegroup.com/#/datasets/cme.block   указано, что данные о таких сделках можно покупать у самой биржи. 1500$ в месяц за четыре биржи CME Group, или по 750$ каждая в отдельности. Почти за даром. 
Но их можно вычислять из биржевых тиковых данных, которые стоят на много дешевле(смотрим мой предыдущий топик). Фрагмент тикового файла Time&Sales со сделками по фьючерсу на нефть CL, майский контракт, от 13.04.2021:



( Читать дальше )