Блог им. Andrey1172

Айсберг-ордера на американских фьючерсах.

Если какому-либо игроку необходимо разместить крупную лимитку, но он не хочет светить в стакане крупный сайз, то в торговых платформах есть возможность показывать лишь малую часть от всего объёма выставляемого приказа. Это и есть айсберг-ордер. Торгуя акциями на NYSE и NASDAQ, во многих программах можно ставить скрытые лимитки. На американских фьючерсах я таких платформ пока не встречал. 
     Как вычислять айсберг-ордера в тиковых данных Time&Sales? Легко. Если прошла сделка, объём которой больший чем сайз лимитки, о которую исполнился данный тик, и таких трейдов несколько штук рядом на одной цене, а лимитка продолжает стоять в стакане, значит здесь скрытый ордер. Ещё отбираем тики по объёму меньшие, нежели сайз лимитки, но эта лимитка после сделки не уменьшается в размере, а остаётся прежней. Пишем не сложный фильтр, потом группируем, отбираем покрупнее, трах-тибидох…
     На график выведены тиковые формации, в которых есть хотя бы три тика, идентифицирующих айсберг-ордер. Так же в каждой ленте должно быть минимум три крупных трейда (мелочь отметаем).

Айсберг-ордера на американских фьючерсах.
Фокус наведён на трейде в 35 контрактов, хотя в стакане стояло только 2, а после сделки аск остался там же. И таких тиков там много.
Оказывается, на американских фьючерсах тоже есть айсберги. Кто знает, как на фьючах можно выставлять скрытые лимитки, пишите комент. Иначе, становится вопрос: «Кто же тут воду мутит?» Да и не важно. Важно другое: как мы на этом будем наживаться?
Наличие самих по себе скрытых ордеров мало чем помогает нам в торговле (кроме скальперов). После множества айсберг-продаж рынок легко может уйти на север и наоборот. Но, если совместить это с чем-нибудь ещё… Например, с приростом открытого интереса в опционах(см. пред. пост).
Золото 3.06.2020.

Айсберг-ордера на американских фьючерсах.
На падающем рынке видим преобладание зелёных айсберг-покупок.  И в опционном отчёте за предыдущую сессию в 1625-ых колах огромный приток ОИ (+9300 контрактов). При том, что ранее, даже в отчётный день 2.06, торгов по этим колам вааще не было. Это значит, что такой объёмище, да ещё и на мало ликвидном страйке(глубоко в деньгах), был удовлетворён на внебиржевом рынке блок-трейдов (писал об этом). В стакан такая балда не залетает. Вот тут уже ушки на макушке! Опционы плюс айсберги, и всё в один день. И где после этого было золото:

Айсберг-ордера на американских фьючерсах.
К чему это всё. «Побарный анализ, пассивный бар, бар-агрессор...» Эт как? Пассивный бар не вовремя наклонился, а тут агрессор... 
Или: «Безиндикаторная торговля по чистому графику.» И хрен ли там увидишь? Тайминги? По срд лонгуем, по птн шортим? Проходили. Нету там денег. На то месть, в рынке куча объективной информации, а не только голая статистика о не логичных фактах.
Я понимаю, что новичкам нужно у кого-то учиться. Я и сам платил за обучение. Но мне, хоть, правильно указали, куда рыть. А сейчас: копай здесь или здесь, а я пойду узнаю точно, где копать. В наше время обучалкины такой порожняк не гнали.



Неужели, не будет больше Каленковичей, Всемирновых...  Вылазьте уже из нор, расскажите где бывали, чего видали. Зрелищ хочется.

P.S. 
Обучением не занимаюсь. Что знаю, рассказываю здесь.





теги блога Соломатин Андрей

....все тэги



UPDONW