Head of Algonaft'$, нет, нету. Но посмотреть как акции ведут себя в кризисы, и прикинуть что случается в это время с опционами, интересно

ves2010, + точно, забыл. Эт очень важный момент!

Alex Craft, там, что — есть опционы исторические? Не верю!

Head of Algonaft'$, или с опционами бактестинг посмотреть…

На stockchart.ru можно найти тиковые данные по мосбирже начиная с 2000 года
  Естественно на любом другом таймфрейме тоже

Head of Algonaft'$, для медленных стратегий, долгосрочных трендов, предельных значений, соотношений между различн секторами и т.п.

проблема дневок на иностранных рынка в том что надо отдельно уточнять дневки только за основную сессию или вообще все сделки за день

разница ооочень велика

разрешение 1 день?!) т.е. тиковых там нет, а если нет — то зачем эти данные?

Rostislav Kudryashov, Эд рулит. Я пересмотрел с ним и с Симонсом все интервью и видео. Книги до некоторых пока не добрался, но планирую. Плюс он единственный у кого хыатило ума забить болт на все эти финансы и отдыхать, поняв что если у тебя уже миллиард, то тратить время чтоб заработать два или десять — это тупое занятие, сьесть больше уже все равно не сможешь. И занятся лучше здоровьем, Эд в 90 выглядит лучше чем многие в 60. Очень редкое сочетание ума, мудрости и практичности.

ves2010, я бы логарифмы отдельно поставил, это не упрощение а трансформация, без потери сути.

А вот все остальное, весьма условно, субьективно — это упрощения, и применять их нужно осторожно и тщательно проверять что его можно применить в данном конкретном случае.

В целом — я стараюсь избегать таких упрощений, мне больше нравится брутальный и тупой подход, простая модель и перебор вариантов на машине, симуляции. Чтоб мозг сильно не напрягать, и уменьшить вероятность что допускаешь ошибку…

ну как бы есть 4 способа притянуть рыночный процесс к стационарному
1 индекс более стационарен чем отдельный актив
2 логорифмирование приращений цен т е нормализация
3 сказать что это квазистационарный процесс т.е стационарность не всегда а например на коротком интервале
4… секретно

Шок-контент

Rostislav Kudryashov, 09:52 Вывод однозначен. У кого всамделе есть
алгоритм для быстрого и точного прогнозирования курсов валют, погоды и других процессов
тот рубит бабло на бирже и помалкивает в тряпочку, пока бабло идёт в руки.

Rostislav Kudryashov, 09:50 А вот ещё истории успеха
«Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-Стрит»  Майкл Льюис
— жульнические. И уж точно не для всех.

Rostislav Kudryashov, 09:44 Вот реальные истории успеха
«Человек на все рынки» Эдвард Торп. Но без претензий быть универсальной или вечной.

Rostislav Kudryashov, 09:41 Когда ещё было писано
www.scientificamerican.com/article/finance-why-economic-models-are-always-wrong/
Но всё невдомёк.

Это ещё не худший вариант пристроиться на казённые деньги. Учёные степеня нынче дорожают и обещают дорожать дальше.
«Британские учОные» рулят.

Начало поста точно взято не из одного из романов братьев Стругацких?

Ну смотрите, при этом дело то в целом  не пропащее. Вот на картинке слева на объекте висит кулончик с буквой Р (может быть это разрешение на ВХОД). На картинке справа становится понятным, что ВХОД СВОЕОБРАЗНЫй какой то. При этом и любители на такую точку входа тоже могут найтись. Это жизнь…

Шутка про программы пишущие программы
давно не шутка
даже если для вас шутка

Давно мне прислали программу
пишущую мою другую программу
именно программа синтезирует циклы и условия
угадайте на каком школьном языке

Плюс я применял эксцель для массивов языков

Но обсуждаемая микро программа для лабиринтов
это хоть интеллектуальный интеллектище?