profynn, 

торгуйте чисто рублевые контракты — в чем проблема?
появились РУБЛЕВЫЕ золото, акции, индексы.

или просто купите спот юань на бирже и торгуйте под него как обеспечение.
тоже вариант.

Stanis, на юане в июне поделайте валютный хедж, на словах все прекрасно

profynn, 

вы заработали разницу спрэда в РУБЛЯХ, так как и открывали его в рублях под 18% годовых.
то есть рублей у вас стало на 18% больше.
курс доллара тут не при чем.
было 100, стало 118 рублей.
если бы вас волновал курс доллара, нужно было бы делать валютный хедж.

кээри-трейд это трейдинг на РАЗНИЦЕ ЦЕН в широком смысле, а не только валютные свопы в вашем примере.

Stanis, я просто стратегию тестирую, на Си конечно тоже можно, но там удобней

profynn, 

на РИ?
понятно, а про валютный риск там забыли?
сам уже давно НЕ влезаю в РИ — это  очень опасный фьюч без валютного хеджа.
и ГО завышенное, и манипуляций много (((.
но кому как.

profynn, Я таких слов не знаю но при продаже пута всегда определяю точку безубыточного входа. Если что то пошло не так то либо роллю опцион либо иду на исполнение. 

Stanis, прикрыл на опционах РИ, календарный стренгл минусует покруче неделек, на нашем рынке бесполезны все эти конструкции

МиШм, а такие точки бывают? вы дельта-хеджер?

Stanis, 

Кэрри-трейд (англ. carry trade) — стратегия получения прибыли на валютном рынке за счёт разной величины процентных ставок, реализуется как совокупность ряда кредитных, конвертационных (обменных) и депозитных операции с валютами разных стран. Термин не имеет общепринятого перевода на русский язык, одним из вариантов является «процентный арбитраж».

В основе стратегии лежит то обстоятельство, что в различных государствах величины процентных ставок на кредиты/депозиты в национальной валюте длительное время могут существенно отличаться. Это позволяет получить кредит в валюте с низкой процентной ставкой, конвертировать средства в другую валюту и разместить депозит под более высокие проценты. Через некоторое время депозит закрывается, происходит обратная конвертация валюты и погашение взятого кредита.

Самым распространённым примером являются операции в паре иены и фунты стерлингов: трейдер берёт в долг миллион иен в японском банке под 0,5 % годовых, обменивает их на фунты стерлингов, которые размещает на депозит в банке Великобритании под 3,5 % или за которые покупает соответствующие облигации с выплатой 4,5 % годовых (цифры взята как пример, но они соответствуют реальным показателям по состоянию на 2010 год). Трейдер может заработать на этой операции 3 или 4 % (3,5 (4,5) % — 0,5 %) годовых, при условии, что курс иены по отношению к фунту остаётся неизменным.

 Где тут про фьючерсы?
Хорошо, вот вам задача из 2022 года, вы купили доллар по 100 и продали фьюч под 18 годовых. Потом доллар стал стоить 60, вам пришлось его откупить по 60, сколько вы заработали?

profynn, 

а что мешало покупку стрэддла прикрыть продажей календарного стрэнгла?

а так это не арбитраж, а просто покупка волатильности.

Alex Craft, в том году Федосони газ арбитражил, там можно было и месяцами позы держать, странные у вас представления

profynn, 

кэрри-трейд не мой, а всеобщий.
вероятно, не то открывали и закрывали.
и к кэрри-трейду ваша конструкция никакого отношения не имела.
купить спот/продать фьючерс это просто и доходно.
риск минимальный и нерыночный.

smart-lab.ru/q/futures/

profynn, Ну если правильнее то конечно я считаю точку безубыточного входа. Кроме того опционы можно роллить что тоже удобно

profynn, краткосрочных и ликвидных чтобы можно было быстро закрыть и выйти если что то поменялось, ну и корелляции лучше искать краткосрочно. Но это условно конечно формальности…

Stanis, минус 200 тыщ на вашем керри трейде за тот год у меня, отлично сработало

МиШм, зачем глядеть на волатильность, когда лучше на стакан глянуть, цены опционов то уж примелькаются… Тыщу недельный скажем стоит или две… а в реале и смотреть то нечего,

profynn, 

ну а другая половина в плюсе ведь была!

кэрри-трейд как ответ на ваш вопрос работает отлично.

Alex Craft, 

так арбитраж разный бывает — более 40 разновидностей только по биржевым
операциям!

а ваш пример — это удачная спекуляция!

МиШм, сразу доходность? а убыток не считаете?

Для меня волатильность это чисто чтобы понимать доходность при продаже путов и колов. Выше волатильность выше премия