SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikКомментарии к постам Alex Craft
Alex Craft, вот, похоже, шапка уже, а хвост толще
- Сегодня в 18:28
Alex Craft, а почему Парето? У меня кроме 42 дней с января 1993 для SPY все сошлось с частным случаем обобщённого гиперболического распределения
smart-lab.ru/blog/699507.php
smart-lab.ru/blog/699507.php
А вот и хвост Парето, появился при изменении интервала с 1 года до 1 дня
- Сегодня в 16:54
Для практического применения больше подходит (удобнее) показатель херста, что-то типа такого, тут 3 лага и видно, что чем лаг больше — тем херст ближе к 0.5 и более стабилен
- Сегодня в 15:36
Активный Инвестор, на акциях на горизонте месяца 4 сигмы почти всегда нормально, другое дело что с такой оценкой риска доходность так себе получается
PS смотрю ваши ролики на ютубе, добротные
PS смотрю ваши ролики на ютубе, добротные
- Сегодня в 15:24
Это конечно не А.Г. но тоже неплохо:
rama.cont.perso.math.cnrs.fr/pdf/empirical.pdf
И еще нужно понимать как работает ЦПТ, желательно с нюансами, коих там много.
rama.cont.perso.math.cnrs.fr/pdf/empirical.pdf
И еще нужно понимать как работает ЦПТ, желательно с нюансами, коих там много.
- Сегодня в 15:18
В конце 90-х годов прошлого века вышла куча статей квантов о хорошем приближении дневных процентных приращений индексов Доу-Джонса, S&P500, NASDAQ, Nikkei, FTSE и DAX обобщёнными гиперболическими распределениями.
Самое интересное, что класс обобщенных гиперболических распределений — это класс распределений нормальных случайных величин со случайными средним и дисперсией и разными классами этих распределений. И в этом классе «лежит» почти все из распределений в справочниках по теорверу: и Хи-квадрат, и Лаплас и многое другое, кроме Парето.
Самое интересное, что класс обобщенных гиперболических распределений — это класс распределений нормальных случайных величин со случайными средним и дисперсией и разными классами этих распределений. И в этом классе «лежит» почти все из распределений в справочниках по теорверу: и Хи-квадрат, и Лаплас и многое другое, кроме Парето.
Говори ли вам не читайте разных проходимцев вроде Талеба, Мальдоброта и т.д.
- Сегодня в 14:54
amberfoxman, согласен, плотность лучше, но на реальных данных, ее не получится построить. Плотность работает для теоретических моделей, где есть формула и мы можем сгенерировать много точек, на эмпирических данных, они почти все в голове, в хвосте данных мало, и вместо плавной линии, в хвосте получатся прыжки и зигзаги.
Как вариант можно гистограмму (разбитие по корзинам) сделать, она сгладит.
По акции — это «средняя» акция, не самая спокойная, не самая волатильная, история несколько десятилетий, по идее, хвосты должны проявиться…
Как вариант можно гистограмму (разбитие по корзинам) сделать, она сгладит.
По акции — это «средняя» акция, не самая спокойная, не самая волатильная, история несколько десятилетий, по идее, хвосты должны проявиться…
- Сегодня в 14:38
Есть гипотеза что изменения цен на акции описываются гибридным распределением — нормальным для головы, и парето для хвоста.вы не то распределение ищете… Биржа торгует риски, сентимент комьюнити, вот их распределение интересует и оператора рынка и клиентов, то есть нас. А риски все преуменьшают, потому хвосты и толстеют внезапно… И ни одно распределение никогда не скажет сколько можно ещё добавить риска...
- Сегодня в 14:37
1) толстые хвосты появляются когда лаг не 360, а 1, и проблема не в том, что они толстые, а что они внезапно могут становится толстыми. 2) функция распределения не очень визуально ярко воспринимается, лучше плотность распределения. 3) у разных акций есть свой «характер», у некоторых хосты почти всегда толстые, а у некоторых — наоборот обычно тонкие
UPD. кстати, в фильме предел риска — как раз описана ситуация, когда хвосты вдруг стали толстеть
UPD. кстати, в фильме предел риска — как раз описана ситуация, когда хвосты вдруг стали толстеть
- Сегодня в 14:26
- 19 декабря 2024, 10:53
Alex Craft,
Но это было не так, инвесторы купили доткомы, «акции единороги», которые не приносили прибыль, в надежде на чудо что у них в будущем внезапно прибыльность станет х10 или х100. Это именно что пример спекуляции.вовсе не так… Это модель дисконтирования БУДУЩЕЙ прибыли и БУДУЩИХ дивидендов. Любое венчурное инвестирование так работает. Это не для продажи (хотя это возможно) а для покупки дешево будущих дивидендов. Лекарство опять же широкая диверсификация.
- 19 декабря 2024, 10:49
Активный Инвестор, ""«почитайте подробнее, в интернете тоже пишут дилетанты. SG — это нефтетрейдер, он продал колы на нефть, но с покрытием физической нефтью… А Голдман просто разорвал цепочку оплаты за нефть и лишил нефтетрейдера покрытия.»"" Спасибо посмотрю, если так то да хорошо их кинули :)
- 19 декабря 2024, 10:45
Активный Инвестор, по доткомам, основная причинно следственная связь для акций что я знаю — это установление прибыли, потока денег которые приносит компания.
Если доткомы были прибыльными, то падение акций, для держателей акций было вобщем то безразлично, они как получали дивиденды до падения, так и продолжили получать дивиденды после, продолжая держать акции доткомов и не продавая их.
Но это было не так, инвесторы купили доткомы, «акции единороги», которые не приносили прибыль, в надежде на чудо что у них в будущем внезапно прибыльность станет х10 или х100. Это именно что пример спекуляции. Попытка перепродать единорога без прибыли кому то в будущем, кто заплатит за него еще больше.
Если доткомы были прибыльными, то падение акций, для держателей акций было вобщем то безразлично, они как получали дивиденды до падения, так и продолжили получать дивиденды после, продолжая держать акции доткомов и не продавая их.
Но это было не так, инвесторы купили доткомы, «акции единороги», которые не приносили прибыль, в надежде на чудо что у них в будущем внезапно прибыльность станет х10 или х100. Это именно что пример спекуляции. Попытка перепродать единорога без прибыли кому то в будущем, кто заплатит за него еще больше.
- 19 декабря 2024, 10:44
Alex Craft,
Можно юридически надежно спекулировать,нет… это вопрос рисков. У инвесора только один риск — банкротство эмитента. Против этого лекарстов -диверсификация. У спекуля риск — само его присутствие на бирже если он не понимает что имеет дело с наперсточниками.
- 19 декабря 2024, 10:42
Alex Craft,
ДотКомы же, именно что пример корелляции, где был не было причин высокой стоимости акций, кроме прошлых корелляций что они росли последние Х лет и корелляции что публике нравилось новое направление.это вы сейчас такой умный… это апостериорное заключение...
- 19 декабря 2024, 10:39
Alex Craft,
первым же предложением «Sem Group сделал ставки с огромным плечем на нефтяные фьючерсы» — дальше смысла читать нет, Goldman Sack ни при чемпочитайте подробнее, в интернете тоже пишут дилетанты. SG — это нефтетрейдер, он продал колы на нефть, но с покрытием физической нефтью… А Голдман просто разорвал цепочку оплаты за нефть и лишил нефтетрейдера покрытия.
- 19 декабря 2024, 10:37
Активный Инвестор, я согласен с вами, вы говорите разумные вещи, как лучше и юридически безопаснее покупать акции.
Мое замечание — что это другая тема :).
Для надежных инвестиций необходимо два условия: а) установить причино следствие и б) юридическая грамотность.
Для надежных спекуляций необходимо два условия: а) океаны данных, мозги, время и б) юридическая грамотность.
Вы говорите о пункте б) а я о пункте а).
- 19 декабря 2024, 10:38
Активный Инвестор, нет, разница между спекуляцией и инвестицией логическая, в установлени причин для будущего роста акции. В инвестиции это причинно следственная связь. В спекуляции основана на корелляции на прошлых периодах.
Юридическая сторона, это другая плоскость совершенно. Можно юридически надежно спекулировать, и юридически ненадежно инвестировать, это другая тема.
Юридическая сторона, это другая плоскость совершенно. Можно юридически надежно спекулировать, и юридически ненадежно инвестировать, это другая тема.
- 19 декабря 2024, 10:35
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс