Ссерджио, можно, но тогда контанго не в кассу) тут же разговор, что на криптовалютном и российском рынке опционы на фьючи, поэтому контанго при продаже забираем. А в США опционы прямо на акции, без контанго.

Synthetic, да, конечно, будущее никто не знает и любой высокачественный актив может обрушиться за пару лет.

Например, акции Мета в 2021-2022 гг рухнули в 4 раза с 400 до 100 за 1.5 года, Биткоин в 5 раз с 70000 до 15000 за то же время.

Но посмотрите теперь сколько они стоят: Мета больше 700, биткоин больше 100000. Вот это и есть высокачественные активы: голубые фишки, топовые криптовалюты, золото, серебро и т.д. Эти активы за которыми стоят или сильные активы, или уникальный бренд. Могут ли они обнулится? Конечно могут, но вероятность этого крайне мала. А это именно то, что нам и надо для стратегии. Активы ходят туда-сюда, а премии опционов остаются у нас.

MiSh, если вам так комфортнее то почему нет)

Rosh, да я смотрел ETF такой так он вообще минусовый при в целом растущем рынке. Не знаю что у них там за алгоритм. Возможно они продают в минус, что в моем варианте стратегии не практикуется.

В целом да, держать индексы и проще, и выгоднее на долгосроке. Но риски по сравнению с покрытыми продажами намного выше.

MiSh, я обычно беру дивидендные акции для покрытых продаж, поэтому для меня продажа коллов предпочтительна. Ведь иногда бывают еще специальные дивиденды например. Но в принципе разницы с продажей путов почти нет, обычно их премия уже учитывает ожидаемый дивиденд. Поэтому что так что эдак суть одна)

FZF, спасибо, кэп)

Options Medley, относительно годовых центральных (ближних)

Options Medley, на шиткоины нет опционов. и я написал в посте отбирать качественные активы для этой стратегии

Options Medley, 

убыток безграничен

убыток ограничен стоимостью актива. Плюс еще премия например годового опциона дает защиту около 20%. 

10-Q, на годовых опционах волатильность более менее стабильна

наш рынок иногда вырастает вдвое, так как на столько же падает

если сможете зайти по минимуму и продать по максимуму то да) у меня как то не очень получается)

10-Q, получайте) если получится)

Александр Волков, Почитал) Классно! Шухера вы конечно там наделали)))

В части опыта конечно трудно сказать что это было, возможно вы и правда заглянули за занавес) конечно после такого опыта трудно не начать верить в послежизнь) есть роман «Империя ангелов» про ОСП. Думаю вам будет интересно) правда он художественный не документальный.

Rationalist, да)

Rationalist, 

я к тому, что, покроет ли премиия падение «надежного актива» на 20% или 40% и т.д.

Процентов 20% обычно хватает покрыть, если на год продавать. А если хороший актив припал на 40% то нежалко еще одну покрытую продажу открыть — аналог ребалансировки в акциях. Это как в анекдоте:

Польский анекдот времен Варшавского договора.

Поляк приходит в банк:
— Хочу открыть счет на 100 злотых, но сомневаюсь – вдруг банк лопнет?
— Ну как может банк лопнуть, это же государственный банк, он обеспечен всей мощью нашей Польской Народной Республики!
— А если лопнет Польская Народная Республика?
Что вы такое говорите, как это может быть, ведь мы мощное социалистическое государство, тем более, что нас поддерживает Советский Союз!
— А если лопнет Советский Союз?
— И для этого вам жалко ваши паршивеые сто злотых?

Маркиз Лафайет, Обычно IV опционов всегда немного выше RV. редко когда наоборот. Так что теоретически премия перекрывает риски. на практике конечно всякое может быть.

Андрей, Во благо

Rationalist, Абсолютно согласен) тут нужна дисциплина чтобы теория стала практикой. Когда всё падает и все кричат что будет только хуже, тогда лучшее время для входа в покрытую продажу.

или надо по ходу провала актива еще по дороге продавать премии

ну это уже трейдинг, то есть гадание что будет дальше, для этого есть спекулятивная часть портфеля. Хрестоматийно покрытая продажа это продал и забыл, вернулся через год, провел ребалансировку, продал новые опционы, еще на год ушел.

вдруг резво вырастет актив и на экспирации не хватит

можно начинать с покупки колла, а если пошло дальше вниз то уже добавлять покрытую продажу.

Московский Лоссбой, спасибо, почитаю)

Маркиз Лафайет, так при покрытой продаже опционов без плечей тоже пересидеть можно плюс тебе за это еще и платят)

Маркиз Лафайет, 

Но не было разрешения от IB

разрешение на покрытую продажу легко получить практически на любой размер капитала. Даже на IRA можно найти брокеров разрешаюших покрытые продажи

А так — они тупо лежат, 4 раза в год получаю дивы и реинвестирую

можно и так) но это прям совсем для ленивых)