Когда-то Марк Кархарт доказал, что самые высокодоходные фонды «просто случайно купили моментум».

Что такое моментум? Это средняя доходность за предыдущие 12 месяцев, высчитанная по формуле среднего геометрического. Т.е. просто выбирая акции, которые росли лучше других целый год, фонды смогли на этом заработать больше других! Верится в это с трудом, и все же это как-то работает! Я же человек нетерпеливый, и люблю всё упрощать. Поэтому решил в один портфель покупать просто самые сильные акции прошлой недели, а в другой — покупать самые сильные акции двух последних недель и шортить (чтобы добавить немного драйва) самые слабые акции за те же две недели. Так появились портфели "Моментум 1 неделя" и "Моментум 2 недели".

А к ним я добавил портфель, торгуемый просто по трейдингвьюшному индикатору SuperTrend (который есть в Т-Инвестициях). Подход из разряда «тупой, еще тупее», но оказалось, что и он работает! Это для меня не менее удивительно, но все портфели более чем за год (с 27 октября 2023 года) чувствуют себя лучше, чем индекс Мосбиржи полной доходности MCFTR. Хотя «Моментум 1 неделя» и показывает небольшой минус.