Всем привет. Церих попросил меня провести семинар, что-нибудь по торговым роботам.  Решил рассказать о тестировании ТС на WealthLab, в этом я силен. Буду рассказывать о том, как находить идеи для тестирования. О том, как пользоваться WLD, на что обращать внимание при тестировании параметрах. О самих параметрах, о устойчивости систем, о том как совмещать системы, можно ли включать/выключать системы и как это делать. На вебинаре планирую взять систему, с которой мы начинали два года назад. Все действия будут вестить в режиме онлайн.
Вебинар двухдневный, первая часть 30го, 2я – 1го декабря. Длительность по 1.5 часа. Начало в 15.00 по Москве. Все это естественно бесплатно =)
 
Семинар будет интересным, заходите, буду рад видеть =)
 
 
P.S
 
Я сейчас подготавливаю все необходимое, чтобы завтра хорошо выступить перед Вами и рассказать о тестировании все самое важное и интересное. Как оказалось, у меня нет возможности напрямую передать Ваши контакты Цериху, чтобы он допустил Вас до участия в вебинаре. Нужно зарегистрироваться по ссылке (ссылка ниже), тогда будет доступ на сайт Adobe, на чьей платформе проводятся вебинар. Прошу прощения за такую двойную регистрация. Пройдите по ссылке ниже. Это запись на первый и второй день вебинара.


( Читать дальше )

Осваиваю новый для себя вид деятельности — пишу ТЗ для программистов, которые будет писать S# студию. Про саму студию, кто пропустил:
На конференции алготрейдеров Сухов Михаил объявил о создании Stock# Studio. Студия — это графическая оболочка для тестирования и написания роботов. Работа над студией началась два месяца назад, на данный момент ведется поиск программистов для увеличения темпов развития проекта. С учетом того, что мы и до этого времени были самым динамично развивающимся проектом в этой области, сейчас мы ускоримся еще больше.
У Миши хороший опыт в организации таких проектов. Работаем как всегда командой, мне поручили сделать ТЗ для интерфейса студии. Как выразился Миша, в сочетании ТЗ, технического должно быть меньше всего. Сейчас рисую картинки в стиле капитана очевидности — это КНОПКА. А это ГРАФИК. Эти два предмета будут наполнены смыслом уже на следующем этапе) Собственно поэтому возник мой пост. Мне показался забавным, процесс напиания ТЗ. Вот так надо его писать. Сейчас это не табличка для запуска тестирования, сейчас это КНОПКА, и табличка с 5 колонками )))

( Читать дальше )

По личным причинам, никак не могу зарегиться на ЛЧИ, ступор — брокер. Пока торгую на своем счету просто так =) на след неделе думаю донесу заяву таки…

МЫ начали воплощать в жизнь идею о создании клуба алготрейдеров. Идея одновременно зародилась на форуме StockSharp и в этом посте

Заходите на наш форум, присоединяйтесь к нам! Цель клуба — делиться идеями для создания торговых роботов!

Москва, 5 ноября! Набор группы. Обучение программированию торговых роботов!

Осталось 3 места

Простота языка C# и возможность его использования для решения любых задач, сделали этот язык одним из самых популярных. Во многих платформах для тестирования (WealthLab пример) и создания торговых роботов (Stock#) используется С#, поэтому курс является универсальным и не ограничивает Вас в дальнейшем применении своих знаний. Курс рассчитан на людей, до этого не имевших опыта в программировании. Прохождения курса даст Вам необходимые знания для успешного старта в области создания торговых роботов. Прохождение каждой главы будет сопровождаться решением практических задачек, а в конце курса, совместно с преподавателем, Вы создадите своего первого робота.

Информация взята


Подробная информация

На сайте сейчас дата — 8 ноября, это ошибка, поправим.
Старт группы 5 ноября — это правильная дата.

Классика тестирования и оптимизации торговых систем гласит, что график тестируемого параметра должен быть прибыльным и ровным на большинстве своих значений, без резких впадин и подъемов. Это основные критерии, по которым можно судить о стабильности торговой системы и не бояться попасть на переоптимизацию.
Вот иллюстрация идеального параметра.
 
Не стоит иметь дело с системой, график оптимизиции параметра которой даёт следующую картинку. Очень легко ошибиться при выборе значения такого параметра, незначительное изменение рынка приведет к тому, что стратегия перестанет зарабатывать или даже терять деньги.
 
 
Но… Можно ли пренебречь этими правилами?
Недавно, в ходе одного исследования, мы нашли одну очень любопытную закономерность, на которой построили торговую систему. Закономерность появилась недавно, чуть более чем 1.5 года назад. С этим связана еще одна сложность — нельзя быть уверенным, что эта закономерность не исчезнет в ближайшем будущем также как и появилась.


( Читать дальше )

Что?
Stock# — бесплатная программная библиотека для создания торговых роботов на .NET (язык C#), аналитических программ и МТС.
Для чего?
Stock# позволяет автоматизировать работу торговли, создавать абсолютно любые стратегии: от быстрых скальперских до продолжительных позиционных.
Удобная библиотека для написания аналитических программ, индикаторов или советников.
Чем лучше?

1. Независимая от торговых систем. Робот под одну торговую систему с минимальными изменениями переносится на другую (торговые роботы для Quik, SmartCOM, Plaza, AlfaDirect).
2. Это библиотека, а не программа. Она не накладывает никаких ограничений.
3. Возможность перенести робота на прямое подключение к шлюзу, не меняя логику.
4. Быстрая обработка стратегий. Нет синтетических секундных задержек при работе.

( Читать дальше )

Идет набор в группу по программированию торговых роботов.

Группа стартует 8го октября.  Курс длится 6 дней, сб-вс, с 11 до 17.

Для участия в курсе необходимо иметь базовые навыки программирования на языке C#. Прохождения курса позволит в короткий срок освоить библиотеку Stock# и начать самостоятельно писать торговых роботов.

Всего мест в группе 8, осталось 3 свободных места.

Записаться и узнать подробности

Нам уже 2 года!
 
Два года с вами. У меня в голове эта дата не укладывается. А кажется совсем недавно начинался проект.

Но, постараемся подвести итоги, что же сделалось за этот год:

1. Команда Stock#. Самое большое достижение. У нас получилась удачная команда, и каждый в ней со своим уникальным видением развития алго трейдинга. С такой командой все по плечу.
2. Совместные разработки, проводящиеся на CodePlex. Такие проекты, как коннекторы к Plaza, AlfaDirect и многое другое — все теперь доступно в одном публичном месте. Это место ждет вас для развития нужных вещей как вам лично, так и многим другим алго трейдерам. Давайте делиться друг с другом своими идеями и реализациями, и получать от других так же нужные для вас фичи, до которых у вас банально не доходят руки.

( Читать дальше )

  Добрый день. Регистрация на конференцию алготрейдеров продолжается! Видимо в прошлый раз мы сделали неоднозначное заявление, и уважаемые участники смарт-лаба могли подумать, что конференция состоится 18 сентября. Вношу ясность — 18 сентября исполняется два года проекту StockSharp, конференция состоится позже!

Есть хорошие новости по конференции — будут интересные выступления известных трейдеров! Кто это пока останется в тайне… К выступлению надо подготовиться, поэтому мы назначили дату проведения конференции на конец октября (22 октября предварительно)
На данный момент зарегистрировано порядка 90 человек, мест осталось мало...

регистрация на конференцию открыта!!!

1го октября стартует группа обучение программированию на библиотеке StockSharp! Группы небольшие, осталось два места, записывайтесь!