мудрость американских инвесторов дед одним словом превратит в глупость)))

акция газпрома с 14.58 долларов в 2008 году упала до 1 доллара. акция втб с 26 долларов в 2007 году упала  до 64 центов. покупайте в долгосрок росиийский рынок!

Николай Николаев, а почему нет? Но я в корне не согласен, что я агрессивный.

Николай Николаев, там интересно профиль посмотреть и комментарии к другим постам. Такое ощущение, что цель профиля всех отправлять в ЧС без причины :)))

Забавный народ :))

Виктор Егоров, а в чем прикол быть неадекватом агрессивным?

Игорь, особенности будут, но общий вектор останется очень похожим.

Алексей Бачеров, в каждый кризис по своему будет стратегия себя вести.
Равно как и на восстановлении

Виктор Егоров, отправьте… не проблема… я не расстроюсь :))

Алексей Бачеров, а я возьму и не буду смотреть, а отправлю вас в ЧС.

Виктор Егоров, есть данные стратегии за очень длинный промежуток. Смотрите в ленте. Отсылка есть и данном посте.

Это курам на смех, оценивать стратегию на таком коротком промежутке времени.

молодец, но старенький уже… 2024 года — это преклонный возраст

На мой взгляд результат очень достойный, и дополнительных комментарий не требует......-8,46%

ты молодец...

Главком Главком, результаты алгоритмистики отдельно тоже публикую smart-lab.ru/blog/1094117.php

Интересно, 15% на фьчерсах какой процент дают в общей доходности стратегии в процентах?

Для состоятельных людей с капиталом от 10 млн — частный VIP подход

какая прелесть...

а многие из них уже имеют счета на бирже и это важно
Финансовое блогерство это интересно

И это по программе профессиональной переподготовки?

Интересно кому и для чего?

Алексей Бачеров, да, конечно, Вам виднее, что понравится Вашим клиентам. Просто я стараюсь использовать рыночные инструменты, которые рассчитываются на ежедневной основе. А вот альфа-бета модель я не использую, поскольку не нахожу в ней пользы. 
Сортино и должно иметь бОльшее значение, нежели Шарп, просто по построению. Но в случае наличия этой самой альфы, шарп сию альфу добавляет в оценку риска. По мне, так неправильно. 
Я как-то тут писал, что оптимизация портфеля по критерию шарпа дает немножко худшие портфели, чем Сортино. 

SergeyJu, я посчитал классические коэффициенты. Можно, конечно, и другие брать — Сортино (кстати в моём случае они лучше Шарпа), или Кальмара. Но это всё частности и дело вкуса.

SergeyJu, а какую взять на таком горизонте доходность гос облигаций? На 20+ лет из кривой доходности, которая сама по себе является не в малой степени теоретической на начало периода? Я вижу сравнение на таких горизонтах с инфляцией как раз разумной мерой.