Целый год я был подписчиком высокодоходных стратегий на comon.ru, результаты этого автоследования изложены здесь, но в среднем я получал примерно половину от доходности автора стратегии. 
Теперь же я открыл второй счет в Финаме и сам являюсь и автором, и подписчиком. Это позволило лучше понять алгоритмы системы автоследования. Для эксперимента на оба счета была заведена одинаковая сумма и авторский счет стратегии участвовал в ЛЧИ.
На картинке счет подписчика снизу и его результат лучше.


А вот статистика из ЛЧИ.


( Читать дальше )

Тут А.Г. интересовался, как изменилась ликвидность после повышения комиссий. Биржа не скажет, но нам она и не нужна, ведь у нас есть FullOrderLog. Кстати, кто юзает ордерлог на зарубежье, напишите, что как и почем.

Метод исследования следующий:
Берем ОрдерЛог и вырубаем из него самый полный стакан на начало каждой секунды. 
Вычисляем среднюю цену покупки и продажи N контрактов. Разницу записываем в массив Spread xN.
Строим диаграмму распределения этой величины.
Для тестов взял период с 1 октября по 9 декабря 2021 и 2022 года. 
По вертикали процент значений попадающих в диапазон. По горизонтали спрэд в процентах.

RTS


Сишка:


( Читать дальше )