Добрый вечер, уважаемые коллеги. Настал день, пришла пища. Вчера было принято решение о ликвидации короткой позиции по сбербанку (все 5000 фьючерсов) — средняя 21700. Но обо всем по порядку. 1.) Идея с санциями сработала. 2.) Идея с девальцией рубля перед ЧМ сработала. 3.) Разогрев нефти произошел ( и с моей точки зрения финал этой истории впереди.4.) Рынок США — явное угасание перед последним выбросом вверх ( есть тенденции на сворачивание и уход больших умных денег со сцены).
1.) Новые «санкции» сыграли на руку бюджету. Пауков собирают в одну банку. Истории с Керимовым, Дерипаской и Абрамовичем — яркое тому подтверждение. Эстеблишмент должен сделать окончательный выбор.
2.) Бюджету необходимы деньги — главным образом на безопасность и заварушки за пределами нашей необьятной родины. Это к слову какой будет курс, когда/если цены на нефть будут 40.
3.) Саудиты готовы к демпингу. Осталось только дождаться главного размещения акций в мире в этом году)
4.) Слишком много левериджа. Большой брат это понимает. Выйти по чуть-чуть нереально — шило в мешке не утоишь. Выход — задерг и сбрасывание всего, что есть. Зреет 1987 год. Только масштабнее и быстрее.

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые коллеги!!! И так, после набора в шорта Сбере от предыдущего понедельника, и последующей работы в КТД уже к этому понедельнику я набрал 3000 контрактов со средней в 26430 пп и был приятно удивлен вчера вечером. Сегодня утром сдал первую половину на 25250 и вторую часть по 25700 в равных долях. Сейчас увеличилась волатильность и меня это не может не радовать. На текущий момент основная позиция не преступила каких-либо изменений. Напомним из чего она состоит: 1.) 4000 контрактов фьючерс сбер обычка- шорт(средняя 22720), 2.) 4000 контрактов call опционов сбербанк обычка( страйк — 25000), 3.) 250000 акций сбербанк преф. — средняя 190, 4.) 2500 пут опционов сбербанк преф.(страйк — 17000). 
Раздумывая вчера, как вести себя дальше в текущих условиях я поймал себя на следующий мысли: 1.) Не торопиться, 2.) Взять то, что дают. Т.к. моя первая локальная цель вверху по Сберу обычке находится на уровне 280 рублей, то я принял решение открыть шорт(это будет не новая, а уже основная позиция) на 1000 контрактов в диапазоне 26000-26500(в случае отскока), отскок уже состоялся, поэтому после вечернего клиринга шорт был открыт (средняя 26200). Если сбер пойдет выше — пусть так. Встретим его уже на 29000. Будет коррекция — будем считать это приятным бонусом. Пока сбер силен)) Держим хвост пистолетом и не расслабляемся. Ждём. Текущий фин. рез.: -0.1%%)))

Доброго времени суток уважаемые коллеги! И так, с моей последней записи прошло совсем немного времени, однако на рынке произошли интересные события. После подхода к своим локальным максимумам(на текущий момент) по фонде и нефти произошли неплохие(по нашему времени) откаты. В общем работая такой сценарий, я открыл новый шорт в Сбере на 1000 фьючерсов со средней в 25340. В общем и целом предполагая, что сейчас в Сбербанке  рулят те же самые деньги я, работая контртренд вчера и сегодня, руководствовался простой формулой — не шортить сбер до дневного клиринга. Т.о. вчера я вывел свои 1000 контрактов на среднюю 25645, и уже сегодня открывал новые шорты на уровнях 25645, 25840, 26000 на 1000, 1000 и 2000 контрактов соответственно. Последнюю сделку закрыл по 25800 и переоткрыл снова на 26000 только уже на 1000 контрактов(эта позиция была закрыта уже в вечернюю сессию по 25900). В целом в ближайшее время ожидаю маржинколлов(возможно уже завтра утром или после дневного клиринга) на срочке( судя по всему сегодня их не крыли. В случае, если завтра мы припадем с утра я закрою часть позиций, ибо медведя сейчас в Сбере много(еб… ий спот). В ближайшие 3-5 торговых сессий ожидаю проторговки- далее удар вниз(примерно на сегодняшнюю величину) с последующим выкупом. Удар вниз буду расценивать как импульс(сегодняшнее движение не считаю импульсом(ноябрь и сегодня — это две разные истории)). Отмена сценария — 27000. Работаем и держим хвост пистолетом. Р. S. Сегодня сбербанк стал дороже Goldman sachs)))))

Доброго времени суток, уважаемые смартлабовцы. Рост продолжается и многие уже устали ждать коррекции, а некоторые считают что Вавилон будет расти до небес))) но, как показывает история — все повторяется. На текущий момент я считаю, что наш рынок перегрет(во всяком случае относительно цен на нефть), есть признаки разворота (или по меньшей мере остановки роста) на мировых рынках — ускорение + выросшая волатильность. Моя основная позиция остаётся прежней, однако для её улучшения сегодня я принял решение открыть небольшой шорт в Сбере. 1000 фьючерсных контрактов со средней ценой — 25340. Основная позиция практически не давит. Текущий фин.рез. = -6.3%%. цели по локальному шорту не сколько ценовые, сколько временнЫе. Надо подождать недели 2. В случае ускорения — работаем контртренд(волатильность в Сбере сейчас снизилась, что немного влияет на вход и выход из сделки(в сторону уменьшения)). Ждём. Всем здоровья и удачных торгов!!!

С наступившими новогодними праздниками уважаемые дамы и господа!!! И так после ноябрьской эпопеи в шорты Сбера и титаническими усилиями в декабре мне удалось выйти на декабрьскую экспирацию всего с 2%% минусом(что считаю большой удачей). Думая, что делать дальше со своей позицией я решил совместить свою ещё сентябрьскую идею с небольшими доработками. Моя позиция выглядит следующим образом: 1.) Продажа 4000 мартовских фьючерсов на сбербанк — средняя 22700. 2.) Покупка 4000 годовых call опционов (страйк 25000, цена — 1850). 3.) Покупка 250000 акций сбербанк преф. ( Средняя — 190 рублей). 4.) Покупка 2500 годовых put опционов ( страйк 17000 — , цена — 1200). Теперь остаётся только ждать. Целевые уровни по Сберу обычке — 280 вверху и 160 внизу. Всем удачи и здоровья. Ещё раз с наступившим новым годом!!!

Ох и тяжкий у нас сейчас рынок. Я бы его назвал ни 1.5, ни 2. Полуторка!)))Но обо всем по порядку. В пятницу я пришел к выводу, что с контртрендом в сбере пора заканчивать. Могут его закинуть на 240+ и мне не очень хочется шортить этот поезд. Вчера лед вроде бы тронулся, однако что-то мешает нашему рынку нормально расти, поэтому если он и вырастет то сразу на 5-6%% причем за 1-2 дня. Вчера, после дневного клиринга, я на всякий случай докупил еще 4000 call опционов со страйком 117500 (средняя 190пп ). Дешево и сердито ). Уже в вечернюю сессию добавил еще шорта в сбере и закрыл его сразу на сегодняшнем открытии. Пока формула шорти сбер  днем и выкупай вечером работает, но сегодня будет последняя торговая сессия, когда я буду торговать контртренд. Ждем ралли по рынку. Ну хотя бы мини ралли. А то не гоже получать бонусы на снижающихся по году индексах. Рубль нам в помощь)))

Ну что, уважаемые дамы и господа. Цирк продолжается. Но, как говорится — только дурак не подкладывает под задницу солому. Сегодня утром я ликвидировал свой портфель еврооблигаций, снизив размер плеча по позиции на Сберу с 3 до 1.5. текущий минус по всем активам из-за этой позиции сейчас — чуть менее 8%%. Это оооочень много для меня. То, что сейчас происходит в Сбербанке я не могу припомнить за свои 10 лет торговли на бирже. То, что я делаю сейчас — меры экстренные, я отдаю отчёт своим действиям и понимаю, что это очень рискованно. И так: 1.) Продано ещё 1000 фьючерсных контрактов по сбербанку- средняя 22920, купил 1000 опционов на РТС — средняя 870 ПП. Общая позиция такая — 4000 контрактов по фьючерсу, средняя цена — 21573, и 4000 опционов call  по РТС — средняя — 760 ПП. Ожидаю по Сберу антипилы. П.С. — Бланш, вы молодец. Жму вам руку)))

Как многими и предполагалось движение цены в среду продолжилось вверх(что в общем не меняет моих планов, а даже наоборот делает ситуацию ещё более интересной.) И так: 1.) Были проданы фьючерсы сбербанк обычка — средняя 21160, 2.) Куплены опционы call на индекс РТС, страйк 120000 декабрьские, средняя цена входа — 780пп. Общая позиция выглядит так:1.) Фьючерс сбербанк обычка средняя цена входа — 20850, 2.) Опцион call РТС декабрь страйк 120000 средняя цена входа — 690. Больше я увеличивать риск не буду. В зависимости от того какие события будут происходить, будут приниматься соответствующие решения. Ожидаю в ближайшее время(2-3 недели) более адекватное поведение в рубле. Сбербанк с высокой долей вероятности будет находиться в антипиле(движения 3-5%% вверх, вниз- это необходимо использовать для улучшения позиции). Благодарю за внимание))

Интересная сегодня вышла торговая сессия. Шортокрыл, раздача и новые исторические максимумы(сбербанк и Татнефть). И так почему я открываю шорт: 1.) Перегретость, 2.) Слабость нашего фондового рынка ( мы в минусе с начала года, несмотря на супер год по США и EM), 3.) Политические риски( есть мнение, что  нашу страну накроет  шквал информ. атак (перед президентскими выборами), 4.) Нефть — есть мнение, что сейчас цены разогревают перед военным конфликтом(или его имитации) в персидском заливе. Цель — захеджировать поставки дальними фьючерсами и начать очередной демпинг, чтобы вытряхнуть сланцевиков. Что я буду шортить? фьючерс  сбербанк  обычка. Страховка — call опцион на РТС декабрь(страйк -120000). 1000 фьючерсов на 1000 опционов. Я не думаю, что возьму основное движение до декабря(готовим сани заблоговременно), поэтому будем переносить позицию на март, дальше — посмотрим. В общем я ухожу в лагерь vanuta. Сегодня ликвидировал 35%% портфеля в форме офз. Остались корпоративные еврооблигации и мусорные облигации. В общем позиция переходит от слабой руки к более сильной, ну и хитрой разумеется))) спасибо добрые люди за пятничные шорты)))))