Блог им. OlegDubinskiy

COT (CFTC): производители продают S&P500

Обратите внимание на увеличение чистой шортовой позиции производителями.

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров. 
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). 
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Мелкие участники рынка не отчитываются и в отчете их позиции называются non reportable.
(разница между общим количеством контрактов и количеством контрактов, по которым отчитались)

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) 
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC 
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации
(в таблицы — чистые позиции участников рынка,
зелёная цифра, если лонг больше шорта,
красная цифра, если шорт больше лонга).

Теория.


COT (CFTC):  производители продают S&P500


COT (CFTC):  производители продают S&P500
Обработка (Chicago Mercantile).
COT (CFTC):  производители продают S&P500


&t=135s

C уважением,
Олег.

11 комментариев
Hi Oleg,
zhalko, chto Vy — ne torguete SP500 ni v kakom instrumente...
esli by torgovali, to navernjaka  obratili by vnimanie na ...Monthly/Weekly(5HH,5LL!!!!)   CHARTS, poprobovali naiti «podobnoe» v istorii i...i, kak sledstvie, ne sil'no perezhivali by za «proizvoditelei»....:)

Vy by navernjaka vspomnili, chto...strukturno rynok «ne mozhet ne vystroit' strukturu dlja SER'EZNOGO DT(kak primer — sm. NDX.W!) — a dlja etogo — nuzhno vremja, kak minimum, polovina+ poslednego paterna HH-LL(3?) nedeli...,

Buduchi professionalom, Vy by  gromko skazali vsemu soobschestvu, chto ...i eto — ne vse: ibo ...

ljuboi blizhaishii ekstremum ..pered ROLLOVER — «must die»  after Expiration.

I kakim tut bokom COT — perestali by vspominat' i...«pugat'» i tak perepugannyx armagedonschikami  traderov....

Pomnitsja mne, esche v konce fevralja, vy «vsex preduprezhdali», i vam bylo skazano:
 «ne putaite perekladku kapitala s „vse propalo“!:)...

S uvazheniem,
PTSStrader.





avatar
PTSStrader, возможно.
Будущее покажет.
Всё возможно.

С февраля прошло 2 месяца:
для среднесрочных позиций, совсем не много.
PTSStrader, у нас разные мнения.
Все американские индексы перекуплены и близки к историческим максимумам по мультипликаторам.
Поэтому не формирую портфель.

Будущее точно знать не возможно.
Предположения высказал.

Главный риск — это инфляция, она приведёт к ужесточению ДКП (денежно-кредитная политика).
Сейчас в мире постепенно начитается цикл ДКП.

У нас с Вами разные мнения по оценке ситуации.

Вы читали книгу Майкла Льюиса «Большая игра на понижение»?
Помните, сколько ждали.

То, что было, то прошло.

Формирование портфеля — серьёзный, не спекулятивный шаг.
COT (CFTC): производители продают S&P500
  производители чего? И для чего производителям продавать СиП, а не опционы на нефть или зерно?
Активный Инвестор, добавил слайд с описанием. Commercial — это производители в отчётах СОТ (хеджирование).
Олег Дубинский, ну так у вас там совершенно неверная трактовка...  Производителям совершенно не нужен СиП… им нужны товарные фучи и опционы… Нон репотэбл именно и определяет движение, потому что именно по ним и работают СПАН калькуляторы… Вы же сами пишите, что ставить надо против них…
Изменения первыми улавливают хэджеры.
Их чистая позиция перевернулась
Олег Дубинский, да хеджеры на то и хеджеры, что у них чистая поза риск-нейтральна… И они для того регистрируются, чтобы льготы по налогам получить… А для этого им риски брать нельзя… Вы говорите про чистую позу на срочном рынке, но они то имеют еще одну позу — в собственном бизнесе…
Это — разные инструменты.
Олег Дубинский, 

теги блога Олег Дубинский

....все тэги



UPDONW