Блог им. OlegDubinskiy

позиции юр. лиц и физ. лиц по фьючерсам

Информация на закрытии Мосбиржи 09 09 2020,
сделал слайд по позициям физ. лиц и юр. лиц по фьючерсам, добавил комментарии.
Обратите внимание на позиции юр. лиц (крупняк, они выигрывают чаще).

С июня (как стал слабеть рубль), средний дневной диапазон между min и max SI (пары USD / RUB) около 1,2%,
соседние дневные диапазоны, в основном, частично пересекаются
(т.е. часть спекулянтов играют USD / RUB intraday от лонга).
позиции юр. лиц и физ. лиц по фьючерсам

https://www.youtube.com/watch?v=thxPtZi867Q

t.me/s/OlegTrading

Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую

АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading

С уважением,
Олег.









10 комментариев
Давайте еще раз порассуждаем вместе. 
Логически и последовательно.
В стакане всегда есть котировки от МаркетМейкеров — это юрлица-профики.
Если Вы как физик хотите купить или продать фьюч, вы с высокой долей вероятности сделаете это об маркетмейкера (на спокойном рынке)
или же маркетмейкер сделает это об Вас при резком движении в противоположную вам сторону с выгодой для себя.
так ???
Вы принимаете на себя риск открытой позиции, а ММ не принимает, он сальдирует внутри себя и разницу перекрывает на рынке базового актива (Si на USD_том например, возможно форвардами или свопом еще) — но риска ОВП у него нет или он минимален.
Аналогичным образом происходит и с BR контрактами — там ММ ведут арбитраж на международных площадках, обо они могут сальдировать прибыль тут с убытном там — а физики не могут...

Поэтому — лонги физиков всегда будет шортами юриков и наоборот.
Незначительная часть контрактов перекрывается внутри отдельных групп фиф-физ — юр-юр, но это 10-20% как правило, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ SI!!! — там сложнее
наглядно:


avatar
Sergio Fedosoni, да, логично. 

C марта 20г. увеличился дневной диапазон по SI. И летом дневной диапазон не уменьшился.
С июня (как стал слабеть рубль), средний дневной диапазон пары USD / RUB около 1,3%, соседние дневные диапазоны, в основном, частично пересекаются (т.е. часть спекулянтов играют USD / RUB intraday, ориентируясь на среднесрочный повышательный канал, от лонга).
avatar
Олег Дубинский, С СИ особая история — там еще ОВП банков могут крытья, форворда, свопы — слишком много переменных
Если мы возьмем банковскую систему в целом то у нее валютных обязательств больше чем валютных активов:


Но если смотреть по каждому отдельному банку не все так однородно
Например АЛЬФА банк:


Вот нивелирование это дисбаланса называется управлением ОВП, и Siшка один из возможных инструментов для этого.
А вот по товарным фьючам у банков нет и не может быть своих позиций — тут чистый арбитраж

При этот корреляция Cи и USD_том почти 99% с поправкой на контанго равное (ставка ЦБ РФ- ставка ФРС-Спред)
avatar
Sergio Fedosoni, интересно Ваше мнение. Какая ценность в информации 1.в отчетах СОТ и 2. в отчетах Мосбиржи по позициям юр. лиц. и физ. лиц?
avatar
aea_neon, на цену не влияет, согласен — но они есть, я сам им был когда-то...
те кто задают диапазон и спред, дальше уже рынок сам.
но технически заявки исполняются об них и переносятся через клиринг ими
avatar

теги блога Олег Дубинский

....все тэги



UPDONW