SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. OlegDubinskiy
позиции юр. лиц и физ. лиц по фьючерсам
- 10 сентября 2020, 08:36
- |
- Олег Дубинский
Информация на закрытии Мосбиржи 09 09 2020,
сделал слайд по позициям физ. лиц и юр. лиц по фьючерсам, добавил комментарии.
Обратите внимание на позиции юр. лиц (крупняк, они выигрывают чаще).
С июня (как стал слабеть рубль), средний дневной диапазон между min и max SI (пары USD / RUB) около 1,2%,
соседние дневные диапазоны, в основном, частично пересекаются
(т.е. часть спекулянтов играют USD / RUB intraday от лонга).
сделал слайд по позициям физ. лиц и юр. лиц по фьючерсам, добавил комментарии.
Обратите внимание на позиции юр. лиц (крупняк, они выигрывают чаще).
С июня (как стал слабеть рубль), средний дневной диапазон между min и max SI (пары USD / RUB) около 1,2%,
соседние дневные диапазоны, в основном, частично пересекаются
(т.е. часть спекулянтов играют USD / RUB intraday от лонга).
https://www.youtube.com/watch?v=thxPtZi867Q
Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую
АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading
С уважением,
Олег.
1.8К
Читайте на SMART-LAB:
Сегодня время принимать самое важное решение на следующие полгода!
Пришло время принимать срочное решение!
Брать билет и ехать в Питер к нам на конфу!
Уверяю вас, в ближайшие полгода это самое...
16:30
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Интерлизинг» подтвержден ruA, ООО «Виллина» повышен B-|ru|)
🟢ООО «Интерлизинг»
" Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом. Ранее у Компании действовал...
10:12
теги блога Олег Дубинский
- Brent
- Cftc cot
- CNYRUB
- eurrub
- EURUSD
- IMOEX
- NASDAQ
- rgbi
- S&P500
- Si
- USDRUB
- акции
- банки
- брокеры
- БСП
- бюджет
- бюджет РФ 2025
- валюта
- вклады
- Владимир Путин
- ВТБ
- Газпром
- денежная масса России
- денежно-кредитная политика
- дефицит бюджета
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- евро
- золото
- индекс доллара
- индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- инфляция в сша
- Китай
- ключевая ставка ЦБ РФ
- коррекция
- криптовалюта
- Лукойл
- М2
- М2 РФ
- м2 сша
- Максим Орловский
- мирные переговоры
- ммк
- мобильный пост
- Мосбиржа
- московская биржа
- наличка
- наличные деньги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- Нефть
- НЛМК
- Новатэк
- обзор рынка
- облигации
- отчеты МСФО
- офз
- полюс
- Полюс Золото
- портфель
- портфель инвестора
- пошлины США
- прогноз по акциям
- Роснефть
- РТС
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- санкции США
- Сбер
- сбербанк
- СВО
- СевСталь
- серебро
- Совкомфлот
- ставка ФРС США
- сургут
- сургутнефтегаз
- сша
- татнефть
- торговые войны
- трейдинг
- тренд
- узкая денежная база
- Украина
- форекс
- ФОРТС
- ФРС США
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
- экономика России
- экономика США
- юань
- ЮГК Южуралзолото
- Яндекс
Логически и последовательно.
В стакане всегда есть котировки от МаркетМейкеров — это юрлица-профики.
Если Вы как физик хотите купить или продать фьюч, вы с высокой долей вероятности сделаете это об маркетмейкера (на спокойном рынке)
или же маркетмейкер сделает это об Вас при резком движении в противоположную вам сторону с выгодой для себя.
так ???
Вы принимаете на себя риск открытой позиции, а ММ не принимает, он сальдирует внутри себя и разницу перекрывает на рынке базового актива (Si на USD_том например, возможно форвардами или свопом еще) — но риска ОВП у него нет или он минимален.
Аналогичным образом происходит и с BR контрактами — там ММ ведут арбитраж на международных площадках, обо они могут сальдировать прибыль тут с убытном там — а физики не могут...
Поэтому — лонги физиков всегда будет шортами юриков и наоборот.
Незначительная часть контрактов перекрывается внутри отдельных групп фиф-физ — юр-юр, но это 10-20% как правило, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ SI!!! — там сложнее
наглядно:
C марта 20г. увеличился дневной диапазон по SI. И летом дневной диапазон не уменьшился.
С июня (как стал слабеть рубль), средний дневной диапазон пары USD / RUB около 1,3%, соседние дневные диапазоны, в основном, частично пересекаются (т.е. часть спекулянтов играют USD / RUB intraday, ориентируясь на среднесрочный повышательный канал, от лонга).
Если мы возьмем банковскую систему в целом то у нее валютных обязательств больше чем валютных активов:
Но если смотреть по каждому отдельному банку не все так однородно
Например АЛЬФА банк:
Вот нивелирование это дисбаланса называется управлением ОВП, и Siшка один из возможных инструментов для этого.
А вот по товарным фьючам у банков нет и не может быть своих позиций — тут чистый арбитраж
При этот корреляция Cи и USD_том почти 99% с поправкой на контанго равное (ставка ЦБ РФ- ставка ФРС-Спред)
те кто задают диапазон и спред, дальше уже рынок сам.
но технически заявки исполняются об них и переносятся через клиринг ими