10 сентября 2020, 08:36
позиции юр. лиц и физ. лиц по фьючерсам
Информация на закрытии Мосбиржи 09 09 2020,
сделал слайд по позициям физ. лиц и юр. лиц по фьючерсам, добавил комментарии.
Обратите внимание на позиции юр. лиц (крупняк, они выигрывают чаще).
С июня (как стал слабеть рубль), средний дневной диапазон между min и max SI (пары USD / RUB) около 1,2%,
соседние дневные диапазоны, в основном, частично пересекаются
(т.е. часть спекулянтов играют USD / RUB intraday от лонга).
сделал слайд по позициям физ. лиц и юр. лиц по фьючерсам, добавил комментарии.
Обратите внимание на позиции юр. лиц (крупняк, они выигрывают чаще).
С июня (как стал слабеть рубль), средний дневной диапазон между min и max SI (пары USD / RUB) около 1,2%,
соседние дневные диапазоны, в основном, частично пересекаются
(т.е. часть спекулянтов играют USD / RUB intraday от лонга).
https://www.youtube.com/watch?v=thxPtZi867Q
Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую
АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading
С уважением,
Олег.
Аксинья, yandex.ru/search/touch/?text=%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F+%D0%B2...
18:43
Barmaley_82, чудо чудное, дивы ждут лонгусты. )))))
Шорт на всю котлету.
точто эти хитрюги походу продали 2 % квазиказначеек ....
вот их было 57 % погасили 55 % //
если так то молодцы
на этом можно не плохо зарабатать поняли как
18:38
BioNTech SE / Biopharmaceutical New Technologies
Shares outstanding as of December 31, 2023, were 237,725,735, excluding 10,826,465 shares held in treasury.
Капитализация на 06.05.2024г: $20,242...
18:37
завтра с лукойлом на 300 поедет. лук совсем не хотят под дивы оставлять
18:37
Волновая разметка коррекции последних трёх дней.Исключительно для волновиков. Большое спасибо за внимание к крайнему посту.
Последние годы идёт очень большая путаница по разметке.
Многие дебильно ...
Всегда держу в портфеле Мосбиржу
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Фандинг USDRUBF - выгоднее Si? Уважаемые эксперты по фьючерсам, подскажите правильно ли я мыслю что при условии среднего фандинга USDRUBF= 5 коп.Годовая плата за long 1 контракта USDRUBF составит 12 5...
18:36
Газпромбанк и его 17%
Газпромбанк и до этого повышения предоставлял хорошие условия по накопительным счетам и вкладам среди своих коллег. Теперь же и вовсе увеличил своё преимущество. В условиях кл...
Логически и последовательно.
В стакане всегда есть котировки от МаркетМейкеров — это юрлица-профики.
Если Вы как физик хотите купить или продать фьюч, вы с высокой долей вероятности сделаете это об маркетмейкера (на спокойном рынке)
или же маркетмейкер сделает это об Вас при резком движении в противоположную вам сторону с выгодой для себя.
так ???
Вы принимаете на себя риск открытой позиции, а ММ не принимает, он сальдирует внутри себя и разницу перекрывает на рынке базового актива (Si на USD_том например, возможно форвардами или свопом еще) — но риска ОВП у него нет или он минимален.
Аналогичным образом происходит и с BR контрактами — там ММ ведут арбитраж на международных площадках, обо они могут сальдировать прибыль тут с убытном там — а физики не могут...
Поэтому — лонги физиков всегда будет шортами юриков и наоборот.
Незначительная часть контрактов перекрывается внутри отдельных групп фиф-физ — юр-юр, но это 10-20% как правило, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ SI!!! — там сложнее
наглядно:
C марта 20г. увеличился дневной диапазон по SI. И летом дневной диапазон не уменьшился.
С июня (как стал слабеть рубль), средний дневной диапазон пары USD / RUB около 1,3%, соседние дневные диапазоны, в основном, частично пересекаются (т.е. часть спекулянтов играют USD / RUB intraday, ориентируясь на среднесрочный повышательный канал, от лонга).
Если мы возьмем банковскую систему в целом то у нее валютных обязательств больше чем валютных активов:
Но если смотреть по каждому отдельному банку не все так однородно
Например АЛЬФА банк:
Вот нивелирование это дисбаланса называется управлением ОВП, и Siшка один из возможных инструментов для этого.
А вот по товарным фьючам у банков нет и не может быть своих позиций — тут чистый арбитраж
При этот корреляция Cи и USD_том почти 99% с поправкой на контанго равное (ставка ЦБ РФ- ставка ФРС-Спред)