Блог им. OlegDubinskiy

Размещение ОФЗ

Итоги аукциона по размещению ОФЗ 9 сентября 2020 года

9 сентября 2020 г. на ПАО Московская Биржа состоялся аукцион по размещению выпуска 29013RMFS (29 серия — это флоатер, RUONIA ср.арифм.за 6 мес.).

Дата погашения: 18 сентября 2030 г.

Спрос по номиналу: 207147.963 млн. руб.

Размещенный объем выпуска по номиналу: 111737.022 млн. руб.

Цена отсечения: 96.2450 % к номиналу.

Доходность по цене отсечения: 0.0000 % годовых.

Средневзвешенная цена: 96.2691 % к номиналу.
8 комментариев
Доходность по цене отсечения: 0.0000 % годовых.
Это как?
Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней
avatar
kiselev, вот так… берете бумагу, а перед концом купонного периода узнаете — сколько вам накапало -)
avatar
kiselev, купонный доход по всем флоатерам = сумма RUONIA за 6 мес. за каждый день делить нс количество дней + % (по разным флоутерам, разный % превышения Ruonia, обычно чуть больше 1%).
avatar
Олег Дубинский, так почему 0.0000 % годовых ???
avatar
kiselev, там плавающая ставка
Дмитрий Ворожцов, я знаю что такое ОФЗ-ПК и как они работают. Но писать, что при неопределённой пока RUONIA ставке за период, что доходность 0 — это полнейший бред, говорящий о некомпетентности человека. Доходность имеет неопределённое значение, не равное нулю. nil на языке QLUA.
Но вероятно, что она будет выше нуля. Потому что даже если соотнести цену отсечения к цене погашения уже получается положительная доходность, больше нуля, предполагая, что RUONIA будет 0 на протяжении всего купонного периода. Но RUONIA будет около ключевой ставки, имеющей положительное значение, и уже исходя из этого можно предположить доходность, что и сделали проф участники в своих моделях покупки.
В данном случае: либо нужно было ничего не написать, либо сообщить «nil», «не определена». Иначе, получился глупый копипаст с введением публики в заблуждение.
avatar
kiselev, 0% фикс, ставка плавающая.
avatar

теги блога Олег Дубинский

....все тэги



UPDONW