CNN оценивает эмоции участников рынка и сравнивает с s&p500
Как говорится, «темнее всего ночь перед рассветом».
Т.е.экстремальный страх на коррекции, например,
может быть одним из признаков разворота.
Вчера в своём посте на smart-lab
smart-lab.ru/blog/1058537.php
просил написать в комментариях,
где, по Вашему мнению,
можно посмотреть индикатор настроения участников российского рынка.
Комментарии были, но ссылок на полезный ресурс с исследованием настроений не было
(возможно, в России и нет исследования настроений аналогичному тому, что еженедельно проводит CNN).
Проанализировал зависимость Мосбиржи от настроения физических лиц.
Посчитал, какой % физических лиц в лонге по IMOEXF
(вечный фьючерс на индекс Мосбиржи) и построил графики.
Ежедневные данные по количеству физических лиц в лонгах и в шортах- на сайте Мосбиржи.
Красный график и правая шкала — % физ. лиц в лонгах по вечному фьючерсу на индекс Мосбиржи
Синий график и левая шкала — вечный фьючерс на индекс Мосбиржи.
Коэффициент корреляции между индексом Мосбиржи и % физ. лиц в лонгах минус 0,55
(высокая отрицательная корреляция).
24 июля был максимальный оптимизм у физических лиц (82,73%).
После пробития индексом Мосбиржи 3 000 вниз, оптимизм уменьшается.
Отрицательный коэффициент корреляции говорит о том, что
при движении с экстремальных значений
высокая вероятность разворота тренда.
Судя по уменьшению оптимизма физических лиц,
считаю логичным планировать покупки акций
С уважением,
Олег
Полагаю, что получится довольно высокий коэффициент корреляции.Мысль возникла: а если сдвинуть процент физических лиц на некоторе время назад относительно индекса Мосбиржи?
Любопытный индикатор.