Комментарии пользователя Чувак Хачинбек ✔️

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
Михаил Шардин, 

Да, вейвлет-преобразования применимы в реальной торговле, особенно в задачах анализа временных рядов финансовых данных, таких как цены акций, валют, сырья и т.д. Вот как и где они могут быть полезны:


Применение вейвлетов в торговле:

  1. Фильтрация шума
    Вейвлеты позволяют отделить высокочастотные компоненты (шум) от низкочастотных (тренд), не теряя временной информации. Это полезно для:

    • определения направлений тренда,

    • устранения рыночных «помех»,

    • сглаживания данных без временного сдвига.

  2. Выявление локальных особенностей
    Вейвлет-анализ лучше показывает временные локализации резких изменений, таких как:

    • всплески волатильности,

    • изменения тренда,

    • начало флетов или консолидаций.

  3. Обнаружение циклов и фрактальной структуры
    Многие рыночные процессы имеют многоуровневую или фрактальную природу (например, циклы разных временных масштабов). Вейвлеты позволяют их разложить и изучать независимо.

  4. Построение торговых сигналов
    В комбинации с другими методами (например, машинным обучением), вейвлеты используются как инструмент предварительной обработки признаков:

    • обучение моделей на отдельных разрешениях (частотах),

    • извлечение тренда и реактивных компонентов отдельно.


🔄 Преимущество над традиционными методами:

Метод Вейвлет-преобразование Скользящие средние / Фурье
Локализация по времени Да (высокая) Нет (Фурье), Низкая (Скользящие средние)
Адаптивность Да, может подстраиваться под сигнал Нет
Фазовый сдвиг Нет (важно для точных сигналов) Есть
Выявление краткосрочных эффектов Хорошо Плохо

❗ Ограничения:

  • Требуется понимание математики и грамотная интерпретация разложений.

  • Могут возникать переобучения при использовании в стратегии без контроля.

  • Часто требует сочетания с другими методами (например, PCA, нейросети, SVM) для торговой логики.

Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн