BasicMaterials   ConsumerGoods  

в других секторах.....BasicMaterials   ConsumerGoods  Healthcare  IndustrialGoods  

в других секторах.....BasicMaterials   ConsumerGoods  Healthcare IndustrialGoods  Services

… результаты исследования (05.03.2007 — 22.12.2011).......

в других секторах.....BasicMaterials   ConsumerGoods  Healthcare  IndustrialGoods

… результаты исследования (05.03.2007 — 22.12.2011).......

 
Итоги периода

в других секторах.....BasicMaterials   ConsumerGoods  Healthcare

upd:

1) добавлен еще один фактор — DS Beta — бета ТОЛЬКО отрицательных изменений доходности

2) Доходность по каждому фактору во времени + аналитич. показатели факторов (если бы весовая доля фактора была 100%).

… результаты исследования (05.03.2007 — 22.12.2011).......

 
Итоги периода

А правильно ли это – взвешивать по капиталу?

… результаты исследования (05.03.2007 — 22.12.2011).......

 
Итоги периода

D — доходность
R – риск (стандартное отклонение доходности)
Коррел – корреляция с рынком (SnP 500)
Alfa – бОльшая\меньшая доходность, чем в целом по рынку
Beta – бэта
DownsideRisk — риск при отрицательных изменениях доходности

 в других секторах.....BasicMaterials

Всем известно, что индекс широкого рынка SnP500 взвешивается по капитализации компаний, входящих в базу индекса.
А правильно ли это – взвешивать по капиталу?

… результаты исследования  (05.03.2007 — 22.12.2011).......

начало  тут
продолжение здесь


Всем известно, что индекс широкого рынка SnP500 взвешивается по капитализации компаний, входящих в базу индекса.
А правильно ли это – взвешивать по капиталу?

… результаты исследования  (05.03.2007 — 22.12.2011).......

Итоги периода

 

D — доходность
R – риск (стандартное отклонение доходности)
Коррел – корреляция с рынком (SnP 500)
Alfa – бОльшая\меньшая доходность, чем в целом по рынку
Beta – бэта
DownsideRisk — риск при отрицательных изменениях доходности

Оценка двух индексов:

Столбец «Capital» — индекс сектора взвешанный по капитализации компаний в базе индекса
Столбец «DSR+beta» - индекс сектора взвешанный по DSRisk+beta+HistVol+CorrDSRisk (spy)


график периода