IndustrialGoods 2007-2011. Альтернативные способы взвешивания индексов.

D — доходность
R – риск (стандартное отклонение доходности)
Коррел – корреляция с рынком (SnP 500)
Alfa – бОльшая\меньшая доходность, чем в целом по рынку
Beta – бэта

DownsideRisk — риск при отрицательных изменениях доходности

DS Beta — бета ТОЛЬКО отрицательных изменений доходности

Corr DS (spy)  - корреляция с рынком (SnP 500) ТОЛЬКО отрицательных изменений доходности.

Оценка двух индексов:

Столбец «Capital» — индекс сектора взвешанный по капитализации компаний в базе индекса
Столбец «DSR+beta» - индекс сектора взвешанный по DSRisk+beta+HistVol+CorrDSRisk (spy)+DS Beta. Оптимальный индекс.

график периода

P.S. Анализ относиться ТОЛЬКО к сектору IndustrialGoods за период с 07 по 11 год.

Анализ остальных секторов в ближайшее время… и сводная по всем секторам за период времени. 

Методология описана в других частях исследования.

P.S.S.  Так как был введен новый фактор, соответственно, изменились весовые доли факторов в других секторах.

Ниже привожу их значения.

BasicMaterials

Consumer Goods

Healthcare