Utilities 2007-2011. Альтернативные способы взвешивания индексов.

в других секторах.....BasicMaterials   ConsumerGoods  Healthcare  IndustrialGoods   Services   Technology

… результаты исследования (05.03.2007 — 22.12.2011).......

 
Итоги периода

D — доходность
R – риск (стандартное отклонение доходности)
Коррел – корреляция с рынком (SnP 500)
Alfa – бОльшая\меньшая доходность, чем в целом по рынку
Beta – бэта

DownsideRisk — риск при отрицательных изменениях доходности

DS Beta — бета ТОЛЬКО отрицательных изменений доходности

Corr DS (spy)  - корреляция с рынком (SnP 500) ТОЛЬКО отрицательных изменений доходности.

Оценка двух индексов:

Столбец «Capital» — индекс сектора взвешанный по капитализации компаний в базе индекса
Столбец «DSR+beta» - индекс сектора взвешанный по DSRisk+beta+HistVol+CorrDSRisk (spy)+DS Beta. Оптимальный индекс.

график периода

P.S. Анализ относиться ТОЛЬКО к сектору Utilities за период с 07 по 11 год.

Сводная по всем секторам за период времени в ближайшее время....

Методология описана в других частях исследования.

Доходность по каждому фактору во времени + аналитич. показатели факторов (если бы весовая доля фактора была 100%).