Блог им. ssolok |Тестирование алгоритмической торговли.

Решил написать и отдохнуть от вычислений и анализа. Когда смотришь долго на цифры, цифры начинают смотреть на тебя.

Графоманю с целью привести мысли в порядок и получить возможно ценные комментарии.

Провел бэк-тестинг по трем алго на трех инструментах. Все расчеты в эксцель.

Алго все трендовые  –  ловят движение и выходят по стопу. Отличаются друг от друга способами и параметрами вычисления стопа.

Сначала выполнил тестирование по инструментам мосбиржи за последние 15 лет. Торговля предполагается на фьючерсах мосбиржи.

Применил параметры алго по основным инструментам к связанным котировкам фьючерсам. Инструменты и производные от них ведут себя по разному, отличаются волатильность и время торговли. Поэтому и результаты алго получились разные.

 Т.к. результат не устроил, начал искать параметры, которые бы подошли и к основным инструментам и к фьючерсам. Гонял, гонял, подогнал, возможно, переподогнал.
Доходность устраивает, эквити достаточно ровная и можно в бой. Про то, что рынок меняется, знаю, постарался учесть этот момент в привязке к волатильности.

Такая вот умозрительная конструкция. Мы сами не местные, где факап, подскажите.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн