Тестировал свою торговую стратегию со стопами и получил интересные для себя данные.
Может и вас заинтересовать.
Тест на часовых свечах. Три инструмента — SI, RTS, GOLD
Прибыльность стратегии в среднем в 3 раза выше, если стоп срабатывает не на экстремальное значение, а выполняется при следующих условиях:
— cравнение цены стоп со средней ценой свечи;
— сделка закрывается по последней цене следующей свечи.
Для обсуждения
— в ваших ТС имеются подобные аналогии?
— причина такой аномалии