Известно ли вам, уважаемые коллеги, что примерно 90% игроков как на валютных рынках (forex), так и на фондовых (акции и т.д.) теряют деньги? Давайте сразу уточним, что здесь имеется в виду. Ну понятно, что каждый трейдер, даже самый успешный не раз в жизни имел потери. Такие потери естественны — это шторм, и любой мореплаватель знает, что без него не обойтись. Обозначенные 90% — это количество кораблекрушений, при которых судно тонет или его разносит в щепки. Говоря языком торговли, это трейдеры которые теряют все под чистую или достигают психологического уровня потерь, при которых навсегда (со словами проклятия) уходят с рынка.

Величина 90% по правде говоря впечатляет. Это нетрудно понять рассмотрев следующую ситуацию. Предположим, что вы ничего не смыслите ни в форексе, ни в акциях, ни тем более во всяких там “наворотах” вроде опционов, CFD и т. д. Единственным вашим “граалем”, единственной палочкой-выручалочкой является… монетка! Ваша стратегия проста как этот мир: КАЖДЫЙ РАЗ ВЫ ПОДБРАСЫВАЕТЕ МОНЕТКУ И ЕСЛИ ВЫПАЛ ОРЕЛ – ВЫ ПОКУПАЕТЕ, ЕСЛИ РЕШКА – ВЫ ПРОДАЕТЕ. Затем вы ждете пока не заработаете 10$ или же их не проиграете. Что случится быстрее, тому и радуетесь, закрывая позицию. При такой игре, каждый раз ваш капитал либо увеличивается на 10$, либо уменьшается ровно на эту сумму. Не надо быть великим теоретиком чтобы понять, что вероятность выигрыша равна вероятности проигрыша, т. е. 50%. Если ваш первоначальный капитал составлял 100$ или 1000$ или даже 1000000$, то вероятность удвоения капитала в точности равна вероятности полного разорения, (т. е. слива до нуля). Получается, что используя стратегию с монеткой, мы имеем всего лишь 50% шансов быть разоренными. Как же тогда трейдеры, вооружившись до зубов знаниями, отточенными стратегиями и опытом торговли умудряются все “слить” с шансом 90%? Не парадокс ли?

Кажущийся парадокс легко разрешим, достаточно понять, что для любого трейдера ситуация выигрыша и проигрыша абсолютно несиммитричны. Нет такого трейдера, который пришел бы на биржу со словами: моя цель – удвоить капитал, заработаю столько же, сколько имею и уйду. Навсегда брошу это дело. Даже если кто-то изречет подобное, поверите ли вы ему, что он откажется от дальнейшей торговли, успешно удвоив капитал? А утроив, а упятерив? А есть ли вообще верхняя граница, когда нужно сказать стоп, хватит, пора знать меру? У вас она есть? Что же касается нижней границы, то здесь все просто, это тот самый злополучный ноль на счету. Когда может еще и хочется, но уже не можется. На самом деле многие уйдут и раньше, кто то не выдержит 50% потерь, кто-то 70%, ну а упертый сольет все. Вот она нессимитрия торговли: мы все выдержим увеличиние счета на 200%, на 500%, на 1000% и не остановимся, но убежим, поджав хвост, получив 100% потери.

Итак, почему же мы теряем в 90% случаев? Пусть все наши знания, стратегии, опыт повышают шанс выигрыша скажем до 60 против 40 (на самом деле это запредельно оптимистичное значение, особенно для долгосрочной перспективы). Итак мы делаем деньги в 60% случаев и теряем, лишь в 40%. Но что мы делаем, получив выигрыш? – Мы продолжаем играть! Далее опять крутим рулетку с шансами 60/40 и так далее. И так до тех пор, пока не последуют проигрыши. А они наверняка последуют, ведь мы почти  не ограничены во времени ожидания! Ведь мы же и не ставили себе целей остановиться. Математически (по теории вероятности) на достаточно большом интервале времени существует последовательная череда проигрышей любой наперед заданной величины, какая бы ни была  вероятность отдельного проигрыша. Весь вопрос в том как долго нам этого ждать? И здесь уже не спасает ни одна стратегия, сколь бы успешной она  ни была. Отсутствие насыщения, отсутствие потолка заработка – почти неизбежно ведет к убытку!

Сегодня хотелось бы поговорить о системе, довольно очевидной в идейном плане и в то же время никем и нигде не реализованной (ау, инвесторы :-)). Из названия ясно, что речь пойдет о диверсификации, но не за счет распределения капитала по различным активам, а за счет распределения оного по интеллектуальным ресурсам. В настоящее время ни для кого не секрет, что коллективный интеллект способен представлять качественно новый уровень и в разы превосходить интеллект индивида. Такие явления как Википедия или Краудсорсинг яркий тому пример. Можно ли использовать коллективный интеллект в трейдинге и какие от этого преимущества?
 
В обычной жизни (на торговой площадке) действует негласное правило: трейдер трейдеру враг! Даже здесь, на портале смарт-лаб, мы все вроде общаемся, но в то же время думаем об одном: как бы мне у тебя урвать побольше денег. Да, да, именно так, и не говорите, что мы друзъя, форекс или биржа это манна небесная, там хватит денег всем и пр. чушь. Форекс – это сборище диких волков, где каждый скалит зубы…


( Читать дальше )