Ну ждите продолжения пампа. Помянем шортящих)) И банкам Китая, России тоже скажите, что они покупают на пампе))))

Телеграмм 

Рассмотрим индекс РГБИ. Видим, что вся история повторяется из раза в раз. Покупка облигаций прибыльна при РГБИ около 100 пунктов, что соответствует ставки 20%. Высокой ставкой традиционно бьют по курсу доллар/рубль, чтобы сбить инфляцию. Конечное повышение ставки всегда происходит резко и намного всегда после скачка доллара. Практически всегда это четные года, этот год еще и високосный. Действия просты, при резком поднятии ставки можно скупать ОФЗ от 5 леток до 10 леток, сильно дальние, думаю, нет смысла, поскольку цикл понижения ставки обычно длился не более 5-6 лет.

ММВБ РГБИ какова корреляция. В 2020 году раскорреляция ММВБ с РГБИ длилась 1 год и индекс ММВБ вырос на 53% прежде чем обрушиться. Сейчас раскорреляция длится 10 й месяц и индекс пока подрос на 25%.


( Читать дальше )

По доллару картина радостная. Пока был единственный существенный фрактал на отбое от средневзвешенной 1998г на уровне 55.82. После чего благополучно идем к адекватному курсу 30-37.



( Читать дальше )

Начну с инфляции. Что на нее влияет? Рост цен на все коммодити (commodity— это распространённый предмет потребления или продукт, например: нефть, пшено, бумага, цветы или марганец, который продается чаще всего в виде фьючерсных контрактов на товарных биржах. )

Commodity market (товарный рынок) – это рынок, который относится к физическим или виртуальным сделкам купли-продажи с участием сырья или сырьевых товаров. Добавляем к инфляции падение рубля, и получаем, то что имеем сейчас, безумный рост цен совершенно на все товары. Плюсом создается создается искусственный дефицит всего. Но все бы ничего, если бы не девальвация рубля.

( Читать дальше )

FXGD ETF Выглядит как раздача от розовой 12.53. Это видно и по всплескам объемов. Уверенный проход средневзвешенной 11.68 даст цель 10.67. Это  будет удачная покупка в долгосрок 😊 Продажа на 14.70



( Читать дальше )

Прежний график РГБИ к курсу рубля показало свою силу влияния на российский рынок. Как и прежде, отмечаю, при соотношении 1.6, можно что-то купить не только из облигаций, но и акции. Задел, что соотношение может достигнуть и 1.43 как это было в 2014 и 2016 годах, не исключаю. Придется купить по более выгодной цене облигаций и акций. По времени соотношению осталось пройти 4-6 недель, но это не возможно определить, просто прикинул сколько проходили по времени в 2014 и 2016 году с этого уровня. Пока в этом соотношении на графике происходит снижение только за счёт роста пары доллар/рубль, но думаю, ставку придется поднять в декабре в очередной раз, хотя бы ещё на 1%, тогда снижение уже будет не только за счёт роста валюты, но и снижения облигаций.

Во времена коррекций актуален, как всегда, Сургут. Стоимость акций которого ниже, стоимости всех его активов. Впереди незакрытый дивидендный гэп, это +20% от текущей цены. Сейчас очень интересные уровни: 37.100, 36.255. Думаю, это последний шанс взять на трендовой, вряд ли когда еще будут такие цены в этой бумаге.

( Читать дальше )

Состояние неопределенности в отношении пары доллар/рубль. Определяющие дальнейшего движения нефть, газ, индекс доллара DXY. Нефть, газ и все Commodity оказывают самое большое влияние на рубль, посмотрим нефть лайт и газ на графике.

По нефти давно очевидно, что никаких существенных остановок в тренде не предвидятся, до 120-130 по лайту. Это явный плюс к укреплению рубля относительно доллара.


( Читать дальше )

Серебро Хорошая точка в серебре, отсюда просматривается ход в 32$ (промежуточная точка между 40 и 50), нужна зеленая выкупная неделька. Риск для лонга с текущего значения, тест сверху исторических средневзвесов 21 и 20. Аккуратнее на поворотах 🤓🍾



( Читать дальше )

Тонкий момент, с текущих надо сливать бакс, если проходят 74.81, получим фрактал на 77.25, тогда 68 отложится.
Вот так должно быть, еще одна абсд и  все в ту же цель 68+. Посмотрим как будет, но при нефти 70-80 рубль вообще должен стоить 60, когда то это соотношение схлопнется. Ну ладно, реальность пока боковик.

Роснефть продолжение. https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/654128.php
Продолжаем следовать тренду. Уровни 474 и 522 защищены, цели по патерну и верх 2й зоны (718-750). Удачи терпеливым!


( Читать дальше )