Народ, уверен на этом ресурсе есть понимающие в расчетах корреляции.
Преамбула. Хочу посчитать корреляции разных сортов мазута и сравнить с брентом.
Для этого беру с BBG данные, с помощью функции ВПР (Vlookup) подгоняю дни сделок.
Получаются замечательные корреляции:


Отправляю расчеты банкиру, несущие документы на кред комитет для одобрения лимита на нас, а он мне в ответ:
"Корреляция была рассчитана не совсем корректно.
Данный показатель рассчитывается на основе сравнения динамики изменений рассматриваемых показателей"

Я ей (!!!) объясняю: формула корреляции представляет собой уже привязанный к динамике изменений расчет:


( Читать дальше )