SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. pavlikC1
Корреляция - кто сечет?
- 21 ноября 2016, 12:03
- |
Народ, уверен на этом ресурсе есть понимающие в расчетах корреляции.
Преамбула. Хочу посчитать корреляции разных сортов мазута и сравнить с брентом.
Для этого беру с BBG данные, с помощью функции ВПР (Vlookup) подгоняю дни сделок.
Получаются замечательные корреляции:
Отправляю расчеты банкиру, несущие документы на кред комитет для одобрения лимита на нас, а он мне в ответ:
"Корреляция была рассчитана не совсем корректно.
Данный показатель рассчитывается на основе сравнения динамики изменений рассматриваемых показателей"
Я ей (!!!) объясняю: формула корреляции представляет собой уже привязанный к динамике изменений расчет:
, но мне талдычат, что в функции Excel она прописана иначе, и сначала нужно посчитать приращения, а уже потом — корреляцию.
По факту, как мне кажется, они считают корреляцию на корреляцию (по сути), в итоге, естественно, получаются такие значения:
Преамбула. Хочу посчитать корреляции разных сортов мазута и сравнить с брентом.
Для этого беру с BBG данные, с помощью функции ВПР (Vlookup) подгоняю дни сделок.
Получаются замечательные корреляции:
Отправляю расчеты банкиру, несущие документы на кред комитет для одобрения лимита на нас, а он мне в ответ:
"Корреляция была рассчитана не совсем корректно.
Данный показатель рассчитывается на основе сравнения динамики изменений рассматриваемых показателей"
Я ей (!!!) объясняю: формула корреляции представляет собой уже привязанный к динамике изменений расчет:
, но мне талдычат, что в функции Excel она прописана иначе, и сначала нужно посчитать приращения, а уже потом — корреляцию.
По факту, как мне кажется, они считают корреляцию на корреляцию (по сути), в итоге, естественно, получаются такие значения:
| M100vsICE Brent | 14% |
| IFOvsICE Brent | 61% |
| M100 adj vsICE Brent | 14% |
| 88% | 84% |
19 комментариев
Так посчитана корреляция как была? По какой формуле?
- 21 ноября 2016, 12:15
Bleeding Edge, просто по двум массивам данных
- 21 ноября 2016, 14:53
уважаемый, Pavel, вы привели формулу коэффициента корреляции Пирсона. Уточните у банка, по какой формуле они считают корреляцию: Кендалла, спирмена и тд. В Excel'е все они есть.
- 21 ноября 2016, 12:30
+1
Для тугодумов. КОРРЕЛЯЦИЮ СЧИТАЮТ ТОЛЬКО ПО ПРИРАЩЕНИЯМ, считать корреляцию по нестационарным временным рядам ХУЕВО.
- 21 ноября 2016, 12:57
Aero, как насчет логарифмов отношений?
- 21 ноября 2016, 13:35
Правильно написали, формулу в студию) а то получается… Здорово, кума. — На рынке была.- Никак ты глуха? — Купила петуха. — Прощай кума — Пять алтын дала.
- 21 ноября 2016, 14:17
Да, Aero, прав и банк тоже. У вас нестационарные ряды, а вы считали корреляцию по формуле для стационарного ряда.
- 21 ноября 2016, 14:33
Бульдозер, еще раз для «тугодумов» пожалуйста. Обычный массив данных называется нестационарным, верно?
- 21 ноября 2016, 14:56
Pavel Inkov, Что бы проверить ряд на стационарность надо провести тест ADF)
- 21 ноября 2016, 15:21
Aero, можете по-русски ответить? )) у меня есть два ряда данных, почему я не могу посчитать корреляцию между ними? интересует зависимость цен, а не их динамики в каждый момент времени; ну то есть мне нужно глобально знать, будет мазут расти при стоимости нефти или нет
- 21 ноября 2016, 15:48
Pavel Inkov, потому что у вас данные меняются со временем, получается нестационарный ряд. если бы данные были неизменны всегда, то можете сразу использовать формулу Пирсона, которую привели
- 21 ноября 2016, 16:13
Бульдозер, в смысле «данные неизменны всегда»? какую корреляцию и для чего тогда считать?
- 21 ноября 2016, 17:16
Pavel Inkov, это уж не знаю для чего). хорошо, пусть меняются, но как то равномерно, типа белого шума). Главное, чтобы средняя с дисперсией не менялись
- 21 ноября 2016, 17:33
Pavel Inkov, вас интересует именно зависимость динамики. Если динамика одинаковая, тогда и цены изменяются одинаково.
- 21 ноября 2016, 17:13
Bleeding Edge, в том и дело, что коэффы корреляции меняются существенно в зависимости от методов расчета
- 21 ноября 2016, 17:17
Pavel Inkov, они и должны существенно отличаться. насколько я понимаю. Это из за числителя формулы. Если у вас знаки в числители буду совпадать в обоих множителях, то в результате перемножения получим плюс, т.е. якобы корреляция будет расти ( графически это когда две величины изменяются в одном направлении). Но на самом деле это совсем необязательно, корреляции может не быть вообще. Когда вы считает дельту сначала, то у вас получается что то типа звуковой волны на экране монитора, соответственно при перемножении получится больше членов с разными знаками и коэфф корреляции получится меньше. Вот он, по идее и должен показывать реальное положение вещей.
- 21 ноября 2016, 18:13
Бульдозер, нарисовал. Понятнее стало. Спасибо
- 21 ноября 2016, 18:22
Pavel Inkov, я сам тугодум)) посмотрите в инете. у нестационарного ряда среднее и дисперсия зависят от времени, т.е непостоянны. Если вы сначала находите приращения, то избавляетесь от временной зависимости, у вас получается уже стационарный временной ряд и для него производите расчеты. Формула, которую вы привели — именно для стационарных рядов. Получается в банке правы. Но все это было 30 лет назад, так что могу и ошибиться).
- 21 ноября 2016, 16:10
Бульдозер, спасибо
- 21 ноября 2016, 16:15