Захеджируйся апельсиновым соком

Stanis, 11% от базового актива- это движение, на которое я рассчитываю.

Опционы покупались по средней 47$  за 1 лот базового актива (которого цена была $90000+-). 

Прямо сейчас мне не видно, какая сейчас ситуация по текущей стоимости всех купленных опционов. Бинанс делает переезд на что-то там новое и временно (еще сутки +-) позиции не будут видны. Именно их опционная площадка. 

Ситуация по рисунку цены базового актива на сейчас такая
https://charts.mql5.com/43/319/btcusdt-h1-gerchik-and-co.png
биток вроде пошел. Теперь только выдержка нужна. И на резких шпильках вниз, которые выходят за рамки треугольников вниз- фикс части позы, и докупка противоположной ноги(если цены будут в разы дешевле моих входов). 




Апдейтну через сутки. Буду вести позу прямо здесь, в камментах

- будут у нас опционы на нее — тогда и поизучаю, и поторгую
-Deribit пробуйте, если пустят

Sergii Onyshchenko, 

«В % от базового актива это 11%» 
по-моему, это дороговато.
но для ТБУ 5,5% более менее по рынку.
крипта для меня это терра инкогнита.
будут у нас опционы на нее — тогда и поизучаю, и поторгую.

Stanis, спасибо!
В % от базового актива это 11%

а от премии я не знаю как посчитать

планирую докупить страйки минусующей ноги (первое время докупки вечер вторника)

Александр Брут, binance

Александр Брут, скорее всего это криптобиржа, Bybit или Binance.

имхо, можно добавить еще опционов для вертикальных или календарных спрэдов.

«движение цены в любую сторону на $10000» это сколько в %% от номинала ГО или премии?

при IV под 100% годовых это очень сильное движение.

сама идея правильная, но результат при голой покупке стрэддла не гарантирован.

сам вне крипты, поэтому комменты чисто субъективные ).


PS- можно еще усреднять стрэддл для  динамического ценового паритета обеих ног, но тогда он должен быть один.
«опционная матрица Таковева» как раз об этом.
но как это работает на крипте, вряд ли кто тестировал.

Это где купили, какой брокер?

ezomm, в обе стороны. И коллы и путы. Только покупка опционов. Ну это я для себя так решил. И как показала практика, при правильном входе наибольшую прибыль мне приносили почти самые дальние страйки одно, двух и трехдневных опционов

Опционы путы?

очень похоже

DizV, советник я ставлю в рынок сам, по своим геометрическим расчетам.
Предположительно в следующия раз это будет 30 октября.12:00 или (и) 16:00. Направление советник выбирает сам. И шаг сетки сам- от текущей волатильности

Sergii Onyshchenko, при каких условиях инициируется первый ордер в сетке? через какие интервалы цены размещаются новые ордера?

DizV, спасибо.  Достаточно значение первого ордера сетки сделать 0.1, второго 0.06, третьего 0.03, четвертого 0.02, пятого 0.01, шестого- лимитка 0.01 вместо стопового, седьмого — лимитка 0.02 и тд. до 0.1. И получится зарабатыватель

эта стратегия — сливатора.
в любом случае, чтобы проверить гипотезу, надо сделать анализ и прогнать правила этой сетки через тестер

Да, согласен раз не доходит, значт объем нужный купили заранее. и не дают его тронуть, чтобы не было борьбы 

Павел Н., это постоянный горизонтальный значимый уровень (один из)

Если цена к нему близко подходит, но даже не касается, значит у нее нет желания пересекать уровень или хотя бы пытаться:

следующий красный квадратик могут вниз пробить

charts.mql5.com/43/112/btcusdt-m5-gerchik-and-co.png

пролили точку… теперь следующая 

Рисование правильной геометрии похвально.Раньше тут на СЛ был парень с Адверза . Адверза похожа на твои рисунки.Я тоже люблю проекции в будущее.Но отправная точка это 1 фрактал… типа 1 и 2 я волны… где делаем вход и ставим Стоп лосс и Защиту прибыли.Я помещаю этот фрактал в прямоугольник и просто дорисовываю к нему другие прямоугольники сохраняя пропорции .

Sergii Onyshchenko, Sergii Onyshchenko, зачем столько линий? Рисуй только главные. Еще мало фракталов на графике. Чтобы понимать замысел надо много углов. Фракталы имеют время цикличность. Они собираются по 4 в 1… больший в 2 раза по амплитуде. У тебя только полтора угла ., Это архи мало. Надо как минимум 4 чтобы видеть варианты будущего.