( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Как я писал вчера (Команда сработала), моя трейдерская команда внесла свою лепту в программирование робота. Теперь финальная версия советника стала более компактной в области настроек и выглядит не так пугающе.
Часть параметров настройки, относящихся к режиму использования торгового счета, вынесена в область глобальных переменных и настраивается непосредственно в торговом терминале.
В параметрах настройки робота остались только режимы, которые относятся к конкретным торговым инструментам.

2. Параметры настройки робота.В финальной версии по сути реализован своего рода модульный конструктор, с помощью которого можно собирать практически любую конфигурацию торгового робота, подходящую для текущей ситуации на рынке по любому конкретному торговому инструменту.
Кроме того, за счет изменения типов переменных и режимов их обработки из настроек робота устранены избыточные комбинации характеристик трендов, что сокращает время оптимизации, если для настройки робота будет использоваться оптимизатор стратегий.

( Читать дальше )

Почти год назад, 23 сентября 2015, я задумался: А может все-таки построить робот?
 Останавливал скепсис по отношению к торговым роботам-баблорубам и кажущаяся неподъемность задачи — все-таки с МТС я достаточно плотно знаком давно и не поверхностно. Также не внушали оптимизма практически нулевой опыт в программировании и полное незнание с чего начать и что делать с роботом на торговом терминале.
Год прошел. Я что-то узнал и что-то сделал из того что мог и что было возможно на моем уровне развития.

 Программистом за этот год я так и не стал, потому что все мои знания в программировании на MQL4 были подчинены очень узкой задаче и за ее пределами я просто плаваю. А программист — это человек, который может закодировать любую корректно поставленную задачу.
Все что изучал и усвоил я — это то, что нужно было на очередном шаге при реализации очередных функций. Но индикаторные роботы я теперь могу строгать почти не задумываясь. И очень быстро.



( Читать дальше )

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.



( Читать дальше )

Кто-то требовал прекратить околорыночный треп и скучал по разноцветным диаграммам.
Нате вам. И тока попробуйте не поставить плюс. Больше не увидите. :)

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




( Читать дальше )

 

«Не думая? Хозяин, ты чё, охренел? А что я жрать буду?» — возмутился риск-менеджер.

В общем, резюме по поводу автоматизации настроек робота. Торговать не думая не получится. Впрочем, имея 15-летний опыт работы с рынками и 13-летний опыт работы с механическим торговыми системами я не сильно ожидал иного результата. Хотя как всегда теплилась мысль, а вдруг. Вдруг не получилось

Много возился с оптимизатором и разными режимами.
Красиво получается. На том интервале, на котором оптимизируешь. А «вне выборки» как повезет. Иногда суперприбыль. Иногда просто прибыль. Иногда убыток. Но средний результат при тонкой настройке на рынок неумолимо тянет баланс счета вниз. Грубую настройку по направлению трендов пока не пробовал, может там будет лучше.

Что касается выводов в целом, то оптимизатором пользоваться не советую, лучше руководствоваться направлением трендов по индикаторам и здравым смыслом. Чем больше ограничений, тем меньше прибыль/убыток. И наоборот.

( Читать дальше )

Есть новости ожидаемые, перед которыми лучше не использовать автоматическую торговлю.
И есть новости неожиданные, по типу вчерашнего выступления Йеллен, которая внесла сумятицу в рынки.
Индикаторные роботы при всплеске волатильности торгуют плохо. Инерционность индикаторов, которая помогает держать позицию в обычных условиях, не реагируя на ценовой шум, в условиях всплеска волатильности работает против робота. И это неизбежно ухудшает показатели торговли. И с этим надо бороться, фиксируя убытки и не брезгуя дополнительной прибылью.

Для начала подумаем о том, как будем фиксировать убыток.
В качестве основы возьмем волатильность часовых трендов, т.е. колебаний рынка со средним периодом 50-70 минут. Величина этого параметра измеряется индикатором волатильности на графике минутного масштаба и в обычных условиях для большинства инструментов находится в пределах 80-100пп с небольшими отклонениями.
Если в ходе движения цены в течение минуты ушли на величину больше волатильности часового тренда, то это уже признак чего-то ненормального (численный критерий может быть и другим, но в качестве основы наших экспериментов для начала мы возьмем именно этот).

Поясним на примере из данных вчерашнего, что и как мы будем делать.



Итак, жизнь неспешно идет своим чередом, в 16:59 сформирован минутный бар с ценой Low в 17:00 открывает рот Йеллен, еще никто ничего не услышал, но уже начинается сумасшедший дом.


( Читать дальше )

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




( Читать дальше )