Сегодня хочу рассказать про то, как мне довелось побывать в шкуре алготрейдера и даже поторговать немного биткоинами )) Не своими, правда.

Основная моя работа связана с макросами VBA и парсингом информации в интернете. Обращается как-то ко мне мой старый заказчик с просьбой написать для него робота на бирже virwox. Не знаю, насколько котируется эта биржа в криптовалютном мире, если знаете про неё что-то, то напишите в комментариях, мне будет интересно.

Логика работы робота проста — покупать дешевле, продавать дороже. Вроде бы это называется робот-спредер, т.е. работающий внутри спреда. Опять же поправьте, если я не прав.

Заказчик сам пытался торговать вручную, и у него это даже получалось, но в стакане на бирже присутствовали другие роботы, которые постоянно перебивали заявки, выставляя чуть более лучшую цену, чем ставил заказчик. Собственно, надо было это всё автоматизировать.

На этой бирже существует АПИ со следующими ограничениями — 60 запросов в минуту, 600 запросов в час. В ответ на каждый запрос ты получаешь заголовки с сообщением, какой лимит у тебя остался (т.е. можно контролировать его и подстраивать скорость работы). Выставление заявки на покупку/продажу стоит в 5 раз дороже «по времени», чем обычный запрос. Т.е. работать на высоких скоростях там по определению не получится.

( Читать дальше )