Предыдущий результат опубликован тут. Неделя 6-9 сентября была укороченной.
Сделки за эти дни следующие:

6.09.2016
(1) + 1 BTO ESU16 @ 2178.0 
(2) —  1 STC ESU16 @ 2183.25, +5.25
(3) + 1 BTO ESU16 @ 2181.5
(4) —  1 STC ESU16 @ 2184.25, +2.75
7.09.2916
(5) + 1 BTO ESU16 @ 2184.0
(6) —  1 STC ESU16 @ 2185.0 +1.0
8.09.2016
(7) —  1 STO ESU16 @ 2182.75
(8) + 1 BTC ESU16 @2177.0  +5.75
9.09.2016

Волатильность после Дня труда вернулась к концу послепрадничной недели и ударила прямо в пятницу 9 сентября, когда Розенгрен отправил рынок вниз. А я расслабилась и думала, что пятница будет, как обычно, — позитивной. И попалась! У меня была покупка 2166.0. Рынок пошел вниз. Сказывалась значительная перекупленность, то есть то, о чем я всегда всех предупреждала. Речь Розенгрена была только катализатором фиксирования покупок, и какое время казалось, что рынок развернется. 

( Читать дальше )

Наконец наступила неделя, когда на рынок вернулась волатильность. По субъективным причинам, я мало работала в эту неделю. Результат умеренный.


Были совершены следующие сделки:
(1) — 1 STO ESU16@2172.25 29.08.2016
(2) +1 BTC ESU16@2169.0 30.08.2016 +3.25 
(3) +1 BTO ESU16@2166.0 31.08.2016
(4) — 1 STC ESU16@2170.0 31.08.2016 +4.0
(5) +1 BTO ESU16@2172.0 01.09.2016
(6) +1 BTO ESU16@2157.5 01.09.2016 Средняя цена 2164.75
(7) — 2 STC ESU16@2168.5 01.09.2016 2168.5 — 2164.75 = 3.75 x 2 = +7.5
(8) +1 BTO ESU16@2179.5 02.09.2016
(9) +1 BTO ESU16@2174.0 02.09.2016 Средняя цена 2176.75
(10) — 2 STC ESU16@2179.0 02.09.2016 2179.0 — 2176.75 = 2.25 х 2 = +4.5

Всего получена прибыль за неделю в размере 3.25 + 4.0 + 7.5 + 4.5 = +19.25  пункта ($962.5) +5.2% (на выделенный капитал*)
С 25 июля, с момента начала этой работы прибыль составила 62 + 19.25 = +81.25 пункта (+$4062.5) +21.9% (на выделенный капитал)


------------------------------------------------------------------
* — выделенный капитал равен четырехкратной сумме Performance Bond (Initial Margin), которая у брокера optionsXpress равна $4,620.00 ($4 620 x 4 = $18 480)

Публичные сделки с фьючерсом ES я начала 25 июля. Индекс продолжил узкое движение между уровнями сопротивления  на 2170 и уровнем поддержки 2150. Подобное зависание на 11 дней в таком узком диапазоне носит необычный характер для индекса S&P500.
За пять дней было совершено пять сделок:
STO@2164.0 — BTC@2158.0 (+6.0)
STO@2159.0 — BTC@2157.0 (+2.0)
STO@2159.25 — BTC@2156.0 (+3.25)
STO@2158.0 — BTC@2156.5 (+1.5)
STO@2162.5 — BTC@2154.0 (+8.5)

Получена прибыль в размере 21.25 или $1 062.5. Сколько это будет в процентах мне не важно. Я же не продавец инвестиций. Но для отчета важно и для большинства это почему-то имеет значение. Если считать, что я использовала для работы однократную маржу в $4 620, то прибыль составит +22% на эту сумму. Если считать, что для работы у меня отведена сумма, равная четырехкратной марже 4620 х 4 = $18 480, то прибыль составила +5%.
 
Я уважаю правила. По правилам смарт-лаба запись, содержащая краткосрочное видение движения цены, должна быть отнесена к «торговым сигналам». Но я хочу, чтобы моя запись оставалась в моем блоге, а не в «торговых сигналах». Учитывая б

( Читать дальше )

Прошедшая неделя позволила зафиксировать прибыль. За 30 рабочих дней в чистом виде на один контракт ES получено + 228.5 пунктов или в среднем по +7.5 пунктов в день.

Я не реализую убытки, при движениях цены против меня я жду своей цены. Как я уже писала, в мои планы не входит отдавать рынку деньги просто так, без оснований. 
Доходность за 30 рабочих дней составила +56.44%

( Читать дальше )

Мне удивительно, как люди, не умеющие совершать простые арифметические действия, позиционируют себя в качестве трейдеров. Фьючерсная торговля ясна, «как простая гамма». Для участия во фьючерсной сделке по контракту на стороне покупателя или продавца требуется внести сумму в размере первоначальной  маржи (Initial margin). Для участия во фьючерсной сделке по одному контракту E-mini S&P500 эта сумма равна $5 060.
Чтобы иметь возможность дважды усредниться, когда цена двинется против позиции по фьючерсу, нужно иметь тройной размер первоначальной маржи. А чтобы иметь возможность ждать возвратного движения индекса, нужно иметь дополнительно страховую сумму. Все. У меня в случае двойного усреднения на контракт ES резервируется $20 240. Тогда я могу чувствовать себя спокойно в рамках нормальной текущей рыночной ситуации.

Поскольку постоянно возникает вопрос, как влияет усреднение на результат, я решила расширить отчет и показать, как же усреднения влияют на результат и заодно показать доходность не в пунктах на один контракт, а в процентах и в долларах на рабочую сумму, на капитал, который резервируется при работе по моему методу.

( Читать дальше )

Мне удивительно, как люди, не умеющие совершать простые арифметические действия, позиционируют себя в качестве трейдеров. Фьючерсная торговля ясна, «как простая гамма». Для участия во фьючерсной сделке по контракту на стороне покупателя или продавца требуется внести сумму в размере первоначальной  маржи (Initial margin). Для участия во фьючерсной сделке по одному контракту E-mini S&P500 эта сумма равна $5 060.
Чтобы иметь возможность дважды усредниться, когда цена двинется против позиции по фьючерсу, нужно иметь тройной размер первоначальной маржи. А чтобы иметь возможность ждать возвратного движения индекса, нужно иметь дополнительно страховую сумму. Все. У меня в случае двойного усреднения на контракт ES резервируется $20 240. Тогда я могу чувствовать себя спокойно в рамках нормальной текущей рыночной ситуации.

Поскольку постоянно возникает вопрос, как влияет усреднение на результат, я решила расширить отчет и показать, как же усреднения влияют на результат и заодно показать доходность не в пунктах на один контракт, а в процентах и в долларах на рабочую сумму, на капитал, который резервируется при работе по моему методу.

( Читать дальше )

Мне удивительно, как люди, не умеющие совершать простые арифметические действия, позиционируют себя в качестве трейдеров. Фьючерсная торговля ясна, «как простая гамма». Для участия во фьючерсной сделке по контракту на стороне покупателя или продавца требуется внести сумму в размере первоначальной  маржи (Initial margin). Для участия во фьючерсной сделке по одному контракту E-mini S&P500 эта сумма равна $5 060.
Чтобы иметь возможность дважды усредниться, когда цена двинется против позиции по фьючерсу, нужно иметь тройной размер первоначальной маржи. А чтобы иметь возможность ждать возвратного движения индекса, нужно иметь дополнительно страховую сумму. Все. У меня в случае двойного усреднения на контракт ES резервируется $20 240. Тогда я могу чувствовать себя спокойно в рамках нормальной текущей рыночной ситуации.

Поскольку постоянно возникает вопрос, как влияет усреднение на результат, я решила расширить отчет и показать, как же усреднения влияют на результат и заодно показать доходность не в пунктах на один контракт, а в процентах и в долларах на рабочую сумму, на капитал, который резервируется при работе по моему методу.

( Читать дальше )

Мне удивительно, как люди, не умеющие совершать простые арифметические действия, позиционируют себя в качестве трейдеров. Фьючерсная торговля ясна, «как простая гамма». Для участия во фьючерсной сделке по контракту на стороне покупателя или продавца требуется внести сумму в размере первоначальной  маржи (Initial margin). Для участия во фьючерсной сделке по одному контракту E-mini S&P500 эта сумма равна $5 060.
Чтобы иметь возможность дважды усредниться, когда цена двинется против позиции по фьючерсу, нужно иметь тройной размер первоначальной маржи. А чтобы иметь возможность ждать возвратного движения индекса, нужно иметь дополнительно страховую сумму. Все. У меня в случае двойного усреднения на контракт ES резервируется $20 240. Тогда я могу чувствовать себя спокойно в рамках нормальной текущей рыночной ситуации.

Поскольку постоянно возникает вопрос, как влияет усреднение на результат, я решила расширить отчет и показать, как же усреднения влияют на результат и заодно показать доходность не в пунктах на один контракт, а в процентах и в долларах на рабочую сумму, на капитал, который резервируется при работе по моему методу.

( Читать дальше )

Мне удивительно, как люди, не умеющие совершать простые арифметические действия, позиционируют себя в качестве трейдеров. Фьючерсная торговля ясна, «как простая гамма». Для участия во фьючерсной сделке по контракту на стороне покупателя или продавца требуется внести сумму в размере первоначальной  маржи (Initial margin). Для участия во фьючерсной сделке по одному контракту E-mini S&P500 эта сумма равна $5 060.
Чтобы иметь возможность дважды усредниться, когда цена двинется против позиции по фьючерсу, нужно иметь тройной размер первоначальной маржи. А чтобы иметь возможность ждать возвратного движения индекса, нужно иметь дополнительно страховую сумму. Все. У меня в случае двойного усреднения на контракт ES резервируется $20 240. Тогда я могу чувствовать себя спокойно в рамках нормальной текущей рыночной ситуации.

Поскольку постоянно возникает вопрос, как влияет усреднение на результат, я решила расширить отчет и показать, как же усреднения влияют на результат и заодно показать доходность не в пунктах на один контракт, а в процентах и в долларах на рабочую сумму, на капитал, который резервируется при работе по моему методу.

( Читать дальше )

Результат работы за 25 дней составил на один контракт + 142.75 пунктов или +141%. В данное время я жду возврата индекса к снижению и нахожусь в «короткой» позиции с ценой 2074.75. Цель ниже 2060.

Это был период высокой волатильности рынка. Вот как это выглядит на фоне полугодового графика ES:


( Читать дальше )