Прежде всго приношу извинения, что снова приходится возвращаться к этой неприятной истории. Но мне ответил профессионал из askfortrade с профессиональными пояснениями о том стрэддле на IBM, который я анализировала вот тут:

http://smart-lab.ru/blog/60082.php#comment953566

А позиция приведена у них на сайте вот тут:
http://www.askfortrade.com/2011trade/IBM/trade_IBM.html
Как всякий любитель, я уважаю профессионалов и ценю их мнение. Прежде всего по эгоистической причине: я расчитываю у профессионала поучиться. Так и на этот раз. Я обрадовалась возможности понять что-то новое и важное для себя. И не напрасно. 

И так, вот письмо профессионала:

margin, Немного о непонимании…

( Читать дальше )

Для торгующих опционы на рыках США, размещаю опционную позицию — стрэддл на QQQ для краткосрочной торговли, которую планирую открыть при цене акции около 63.
Сегодня после рынка будет опубликован на пресс конференции отчет по прибыли на середину второго квартала компании Texas Instruments (TXN).  В зависимости от содержания отчет может привести технологический рынок в движение: практически судьба полупроводникового рынка будет зависеть от опубликованного отчета. Впереди конец квартала и начало отчетности в середине июля.

Цена на акции Apple (AAPL) пробила уровень сопротивления в 580 долларов. Акции этой компании некоторыми аналитиками воспринимаются как своеобразный индикатор для рынка NASDAQ. По этим причинам я намерена открыть краткосрочный стрэддл на акции QQQ со страйком 63. Сейчас акции как раз торгуются около страйка.


Option Statistics (QQQ)
Today's
Option Volume* 261,542
 
Avg Option Volume 623,127
 
Open Interest* 5,876,382
 

( Читать дальше )

Вчера прочитала такую историю
http://smart-lab.ru/blog/52563.php
http://smart-lab.ru/blog/59995.php

Я до недавнего времени никогда не слыхала о «содружестве трейдеров» и их методах работы. Посмотрела сайт Askfortrade.com. Информация только общего характера, стратегия работы описывается так:

Хеджирование позиций по счету
Защита накопленной прибыли, уменьшение теоретического риска, позволяет зарабатывать как на падающем, так и на растущем рынке.

Технический и математический анализ
Собственные разработки в области прогнозирования рынка. Статистические данные за последние 10 лет, дающие возможность выбора наиболее потенциально интересных компаний для работы, смоделировать любой сценарий развития сделки.

Полный бред, если честно). Стратегии с таким названием "Хеджирование позиции по счету" не существует в природе. Но существуют позиции, построенные в расчете на любое направление движения цены актива. За 200 лет развития фондового рынка все эти стратегии известны. Придумать что-то новое маловероятно. Но зарабатывать на любом направлении движения цены актива с помощью старых, классических, описанных в книгах,

( Читать дальше )

Сегодня первый день торгуются опционы на FB. Объемы большие: 68000 опционов Call и 94000 опционов Put за одину неполную сессию. Для тех, кто купил акции, это возможность застраховаться от риска дальнейшей  потери части вложенного в акции капитала. Кроме того, учитывая высокую волатильность актива, опционы дают возможность спекуляции на волатильности. 

Расскажу о простом и очевидном.
На отчетности торгуем только резкое изменение цена актива
Покупаем стрэддл, например, вот такой вчера перед закрытием рынка.)
Buy  CSCO May12 20 Call  $0.12 $12.00
Buy  CSCO May12 20 Put  $1.38 $138.00
---------------------------------------------------
Net                                          — $150.00

«Греки» позиции следующие:
Symbol             IV     Delta  Gamma  Vega  Theta
CSCO May12
20 Call           47.53   20.25  21.31  0.79  -2.34
CSCO May12
20 Put            51.88  -77.55  20.74  0.83  -2.66
__________________________________________________________
Net                            -57.30  42.05  1.62    -5.00

Сегодня на «греков» можно не смотреть, потому что мы торговали не волатильность, а реакцию рынка, выраженную в изменении цены акций компании после выхода квартального отчета. Реакция была следующая: акции упали до 17.21 в after market (-8.4%). Сейчас цена составляет 17.15 (-1.63). Приятная новость. Потому что расчетная стоимость нашего стрэддла при изменившейся цене позволяет нам расчитывать на чистую прибыль в $129, что составляет 86%.
Если бы квартальный отчет был хорошим, и цена на CSCO выросла, то наш стрэддл смог бы тоже принести прибыль. 
И сумма инвестирования не велика: на 100 опционов CALL и 100 опционов PUT это всего $15 000, плюс $300 комиссия. 

Всем удачных торгов)!  


( Читать дальше )