Тут же комплексно надо смотреть. Наличие зелёной генерации без обычной приводит к тому, что в пасмурные безветренные дни электричества просто не будет. Зелёная генерация должна сопровождаться резервированием маневренной обычной. Обычно такая маневренная генерация — это газовые турбины (ГТУ), можно конечно для эффективности ПГУ — но ПГУ менее маневренная. И вот с учетом всех субсидий (которые пошли китайским производителям солнечных панелей) стоимость 1 КВТ*ч для системы в целом выходит дичайшая — дорогая зеленая генерация, дублирование маневренной генерацией. Атомная энергия осталась во Франции и Словакии в существенной доле. Поэтому без газа ну никак не обойтись. Накопители до сих пор в промышленном виде отсутствуют. Промышленный вид — это так чтобы мегаватт 300 запасти на 12 часов. В конечном счёте данная неэффективность должна быть кем-то оплачена. Мне кажется будет она оплачена промышленностью.

ну нет, так нет))))

Антон Калашников, ну это быстрая математика. С учетом одинаковой лотности срочного и вечного, а также с учётом примерно одинакового ГО (биржевого). А так — пересчитайте через базовый актив — всё-равно придёте к тому, что стоимость фандинга вечного должна в идеале сходится с величиной контанго срочного

Eridanoy, зачем? Я спекулятивно держу до 8 марта в лонге CNY-3.26. Если движения по базовому активу не будет, то контанго сожмется за это время на 880 пунктов, принеся мне убыток в размере 70% от депозита (это если я на всё депо зашёл в лонг). По сути это плата за пользование заёмными средствами (плечо) + риски. Примерно на ту же стоимость фандинга за пребывание в лонге по вечному я и должен выйти.

да то на то и выйдет. Посмотрите CNY-3.26 — контанго на полгода составляет 890 при ГО 1217 = 73%

а что это и где это?

а где можно посмотреть совокупные обьемы NDF? Если они заключаются вне периметра РФ то только косвенно по открытым длинным позициям в фьючерсах валютных (которые продавцы форварда открывают для хэджа уже у нас)?