Разогнать депозит — нет ничего проще. Берем любую систему и торгуем на всю маржу. За полгода разгоняем депозит с 10 000 долларов до 80 000, то есть на 700%(1400% и более годовых). Это еще, можно считать, не повезло, так как ближе к концу в просадку по глупости попали — в дальнейшем, конечно, не будем допускать таких просадок. Если бы не просадка, уже было бы 2-3 тысячи процентов и депозит, разогнанный в десять-двадцать раз. Но ладно, и так неплохо.




За эти полгода становимся героями Смартлаба, Комона, Финама и других публичных мест. Попадаем на телепередачи «Охота на Герчика», «Герои рынков» и т.п. Везде рассказываем что давно научились стабильно зарабатывать на рынке и уже полгода торгуем только в плюс. Жизнь наладилась….
Но что это? Две-три сделки и, в течении одного месяца теряем весь депозит……  


( Читать дальше )

Один из самых распространенных мифов на финансовых рынках это заранее, при планировании сделки,  желаемое соотношение риск/доходность, типа, риск $1, а доходность $3. Причем, планируется это совершенно наивным способом — если цена подошла, например, к локальному лоу и произошел какой-то задерг, намекающий на разворот цены вверх, то вход в длинную позицию считается очень выгодным, потому что можно поставить короткий стоп за локальный лоу и запланировать поход цены до прежнего локального хая, который находится в пять раз дальше чем лоу. И это, якобы, очень выгодное соотношение один к пяти — при неудачном исходе теряем одну единицу, а при удачном выигрываем пять.




Сразу же по этому поводу возникает вопрос — почему решили что цена с одинаковой вероятностью пройдет расстояние или одну единицу вниз, или пять единиц вверх? Только потому что вверху когда то был локальный хай и зрительно напрашивается колебание цены между этими двумя уровнями? На самом деле тут вариантов не два, а бесчисленное множество:
 


( Читать дальше )

В последнее время, с развитием научно-технического прогресса и специализированных программ для тестирования торговых систем, трейдерский интернет, буквально, наводнился скринами протестированных граалей с красивыми графиками, таблицами с коэффициентами и параметрами доходности. При этом некоторые коэффициенты, типа RecoveryFactor, ProfitFactor, MaxDD и др. просто идеализируются, обожествляются, а на самом деле просто обращаются в штампы, типа RecoveryFactor должен быть не менее 10, с ProfitFactor-ом ниже 3 нечего делать на рынке и т.д. и т.п.

Как довольно справедливо заметил выдающийся трейдер нашего времени Алексей Мартьянов в последнем видеообращении к инвесторам, цитирую дословно: 

"… Если к вам приходит очкастый алготрейдер, и начинает тыкать своими графиками, теоретической эквити его алгоритмов, то можете сразу дать ему в [censored] (лицо)..." :) 

( Читать дальше )

Ну раз Майтрейд одобрил ремикс, то можно и на смартлаб выложить, а то еще вроде никто не выложил, по моим сведениям.



Другие ремиксы можно посмотреть тут
http://www.jc-trader.com/media/trader-hip-hop/ 

Условия доверительного управления.
Принимаю деньги в доверительное управление для игры в различных интернет-казино мира от$25000. Планируемая консервативная доходность от 50% в день. По желанию клиента возможна агрессивная стратегия, для которой доходность будет превышать 300-500% в день. Прибыль распределяется следующим образом: 50% инвестору, 50% управляющему. Также, независимо от прибыли, каждый день удерживается плата за управление 5% от общей игровой суммы под управлением. Это очень выгодные условия для инвестора.
Опыт.
В интернет-казино играю с 1998 года. С тех пор были как неудачные периоды, так и удачные. Стабильно зарабатывать научился в начале этой недели. За неделю не было ни одного убыточного дня. Для потенциальных клиентов, желающих ознакомиться со стабильной доходностью за последнюю неделю, по запросу предоставлю официальную страницу в Экселе, где будут занесены игровые результаты за последнюю неделю — отдельно и подробно по каждому конкретному дню.


( Читать дальше )

Бесплатные исторические данные по американским акциям на Yahoo ничем не хуже данных из любых платных источников. Только все дело в том что если пользоваться данными Yahoo, то придется проделывать много работы по уходу за этими данными. Надо будет удалять выбывшие компании, переименованные, добавлять новые. Если пользуетесь компаниями из индексов, придется отслеживать изменения состава индексов и т.д. и т.п. Это занимает много времени и сил. Тем более что по несколько компаний в день выбывает с биржи, либо меняют тикеры. Поэтому лучше пользоваться готовыми сервисами, которые все это проделывают сами и поставляют продукт в уже готовом виде, всегда свежий и готовый к употреблению.

По этой причине я пользуюсь двумя поставщиками данных — Telecharts от Worden.com и PremiumData.net.
Telechart подкачивает данные предыдущего дня, практически, мгновенно — одна, две минуты и все готово. В этом его преимущество перед PremiumData, который подкачивает данные значительно дольше. Но зато в PremiumData есть данные по всем выбывшим компаниям с 1950 года. Это незаменимо для тех кто хочет точно потестировать свою стратегию на исторических данных. Но это требует затрат системных ресурсов компьютера, так как выбывших компаний более 40 000 штук, а также, если учесть что многие компании перешли с биржевого листинга в Розовые страницы (Pink Sheet), которых тоже более 10 000, то не любая программа тестирования справится с такой нагрузкой. Но важен сам факт что данные и по выбывшим компаниям и PinkSheets в PremiumData есть и этим можно при желании воспользоваться. PremiumData сама упорядочивает все свои списки — например, если компания выбыла, то она убирается из списка действующих и помещается в список выбывших компаний. И это проделывается ежедневно, поэтому всегда в наличии свежие данные и никаких забот по этому поводу.

( Читать дальше )

Очень много вопросов задают по поводу открытия счета у американского брокера. На самом деле, это намного легче чем себе представляете. Я лично открывал счета почти у всех американских брокеров, сотрудничающих с российскими резидентами хотя, вообще, не говорю по английски.

Для того чтобы открыть счет у американского брокера для торговли на фондовом или фьючерсном рынках, не обязательно ехать  в США и предъявлять брокеру с глазу на глаз кучу документов, типа справки о здоровье, справку о отсутствии судимости, о заключении брака,  о прививках и т.п. Просто заходим на страничку брокерской компании в интернете и нажимаем кнопку «открыть счет». Заполняем онлайн анкету из нескольких страниц и на этом все. В зависимости от конкретного брокера требуется либо распечатать заполненные листы и выслать их по почте в США, либо, что встречается значительно чаще, вообще ничего высылать не надо, так как все уже заполнено онлайн. Но, все же, дополнительно придется еще выслать по электронной почте отсканированную главную страницу паспорта с фотографией и, для подтверждения места жительства, копию какого-либо документа, где присутствует Ваша фамилия и адрес проживания. Обычно, это квитанция об оплате коммунальных услуг. А также, для того чтобы не платить налоги в США, надо будет заполнить анкету W-8BEN. Она действительна 3 года. Каждые 3 года необходимо будет заново заполнять эту анкету и посылать почтой в США брокеру. В большинстве случаев первые два отсканированных документа посылаются по электронной почте, а анкета W-8BEN по реальной, то есть в конверте.  Обычная почта из России в США идет долго, примерно месяц или более. Исключением является брокер InteractiveBrokers, которому вообще ничего не надо посылать в конвертах, даже W-8BEN заполняется онлайн.


( Читать дальше )

В половине случаев человек-трейдер угадывает направление движения торгового инструмента. В половине не угадывает.
Получается что в половине случаев он купит ниже, продаст выше и заработает. В половине случаев купит выше, продаст ниже и проиграет.
Вероятность выигрыша  — 50% (50х50).

Но так как он ставит стопы, то в половине случаев несмотря на то что угадывает направление, все же срабатывает стоп лосс — трейдер теряет деньги и цена уходит в угаданном направлении, но без трейдера. В случае же когда не угадал направление — стоп срабатывает всегда. То есть вероятность выигрыша, которая была 50%, делим пополам.
Вероятность выигрыша уже становится  25% (25х75).

Даже когда трейдер угадывает направление движения, цена до цели доходит только в половине случаев, а в половине разворачивается обратно и трейдер опять теряет деньги. Значит вероятность выигрыша 25% еще раз делим пополам.


( Читать дальше )