Вчера я решил провести эксперимент по оценки примерного уровня компетенции пользователей смартлаба. Итог оказался даже хуже чем я ожидал. Я думал, что найдется хотя бы один человек, знающий больмение правильную формулу, ну или хотя бы сумевший загуглить её. Но все оказалось куда хуже и нет ни одного хотя бы примерно правильного ответа. Варианты, которые писали в комментариях, меня неплохо повеселили подняв настроение на вечер. Особенно доставляют попытки впихнуть в формулу размер ГО и брокерскую комиссию)) 
Ну а теперь, как обещал, внимание правильный ответ :
Ограничимся формулой для акций, валюты и облигаций(нормальных, не мосбиржевских), потому что для других видов фьючей ценообразование заметно сложней.
FP = S * e ^ ((r1 — r2) * t) — D
где FP — справедливая цена фьючерса.
S — цена базового актива на споте.
r1 — средняя за период до поставки безрисковая ставка, по которой можно занимать валюту, в которой прайсится актив.
r2 — средняя за период до поставки безрисковая ставка, по которой можно разместить актив.
t — оставшийся срок до поставки актива по фьючерсу.
D — квазидивидентные гепы, которые случатся с активом до момента его поставки по фьючерсу.

Навеяно соседним топиком, который показал крайни низкую финграмотность местной аудитории.
Пишите в коментах к этому топику свою версию формулы, как посчитать цену фьюча от цены спота. Завтра запощу правильный ответ и подведу итоги на основе ответов  в каментах))