Всем привет !

Сам участвую в продаже «вечного» фьюча, начинал когда было меньше рубля расхождение.
Видел пару предложений, как «исправить» 1) запрос на исполнение, но тогда фьюч перестает быть «вечным» для контрагента и 2) вариант перевод «вечного» в квартальный (вопросы, кем? когда? по какой цене? и что делать с контрагентом? -> вариант 1 по итогу)
Одна из главных проблем, что «вечный» фьючерс не следует за USDRUB_TOM, как планировалось. Косвенная проблема, это один вход/выход у инструмента, через стакан.

Пастернака не читал, но… видео с ответами МосБиржи не смотрел, и предполагаю, что там такого не было озвучено.
Предлагаю, ввести опционы с БА USDRUBF (его поставка), но с ценой исполнения опциона от USDRUB_TOM, как сейчас есть для самого USDRUBF.
Опционы недельные или месячные (как для брента, например), однодневные или квартальные тоже могут быть. Надеюсь понятно, что сразу центральным страйком такого опциона станет курс USDRUB_TOM.

Плюсы: появляется второй вход/выход, который позволяет привязать цену к USDRUB_TOM (как и планировалось, по крайней мере, к дате окончания жизни опциона) Сейчас получается, зачем «продавать» по 57 руб, если его «завтра» там может не быть «никогда», и другого выхода кроме как через стакан с убытком нету.

( Читать дальше )