Блог им. eugene20237 |Есть ли смысл в синтетических инструментах и портфелях ценных бумаг?

    • 27 октября 2016, 21:42
    • |
    • Blade
  • Еще

Аннотация

Пишу эту статью в надежде понять, где я не прав. Может быть я чего-то упускаю, не понимаю… Буду благодарен за конструктивные наводки. Если хорошо разбираетесь в торговле или в математике, напишите что-нибудь ценное, прошу вас.

Все тесты из этой статьи также были проведены на реальных биржевых данных примерно с тем же результатом и теми же выводами. В статье используется модель рынка на основе случайной величины с нормальным распределением. Я прекрасно знаю, что распределение в реальных данных отличается от нормального. Смысл в том, чтобы показать что происходит ДАЖЕ с нормальным распределением.

Также для исследования используется один из самых интересных и перспективных на сегодняшний день язык программирования R. И соответствующая среда RStudio.

На что способны случайные числа?

В языке R можно ввести такую команду:

 

plot(diffinv(rnorm(1000)), type="l")


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн