В процессе разработки ПО для трейдинга столкнулся с тем, что программа должна иметь целую кучу файлов конфигурации, содержание которых хотелось бы скрыть от пользователя. Это могут быть настройки стратегий, параметры авторизации на сервере, текст для разных языков интерфейса и т.д.

Для файлов конфигурации я уже давно использую файлы с JSON. Очень удобная вещь. Осталось лишь добавить поддержку комментариев и зашифровать текст при помощи алгоритма AES. А для большей красоты еще и сжать текст перед шифровкой алгоритмом brotli.

Сказано — сделано. Встречайте — crypto-json, проект на гитхабе. Репозиторий содержит готовый редактор JSON с комментариями, который может также сохранить текст в зашифрованном виде. Настройки сжатия и шифрования можно задать перед сохранением файла и во время открытия. Также редактор позволяет сделать проверку JSON и может подсвечивать проблемные места.

( Читать дальше )

Однажды мне нужно было отрисовать пару графиков в консольной программе, написанной на С++. Можно было решить эту проблему двумя способами:

1. Сохранить график в файле и нарисовать его в экселе или другой софтине, м.б. даже в онлайн рисовалке
2. Рисовать график прямиком из программы

Первый способ мне не подходил, так как я проводил тестирование алгоритмов, и лишней возней с копированием данных заниматься не хотелось. Второй способ имеет множество решений, но увы я не нашел быстрого решения, чтобы библиотека для рисования не требовала целую кучу зависимостей. Обычно библиотеки для рисования из С++ программы хотят OpenCV или питон с матлабом. Еще как вариант я знаю SFML и ImGUI. Вопрос — нафига столько всего нужно для обычного графика, если по сути нужен OpenGL и все. Решил исправить эту проблему и набросал header-only С++ библиотеку, которая работает в отдельном потоке и способна рисовать графики зависимостей X от Y и тепловые карты. Из зависимостей библиотека требует FreeGLUT.

( Читать дальше )

Для ускорения тестирования и оптимизации стратегий я обычно заранее вычисляю результат прогноза индикатора для всего диапазона используемых параметров на всей дате тестирования.

В качестве результата прогноза индикатора можно использовать разные варианты. Первый вариант — использовать движение цены за определенное время. Например, для конкретной стратегии используется замер движения цены за три минуты после прогноза. Цена при этом может остаться на том же уровне, что и в начале прогноза, и это надо учитывать. Другой вариант результата прогноза индикатора — исход движения цены при использовании равнозначного фиксированного тейк-профита и стоп-лосса.

Структура хранения данных выглядит так:


Такой формат позволяет хранить направление движения цены, прогноз индикатора и исход его прогноза. В качестве базового таймфрейма я использую минутный график, а сами данные разделяю по торговым дням. Поэтому для хранения одной строки массива нужно

( Читать дальше )