В данном исследовании проводится анализ исторической волатильности акций Московской биржи методом вычисления стандартного отклонения дневных доходностей за периоды 10, 5, 3 и 1 год с последующим масштабированием показателей для недельного, месячного и годового интервалов согласно формуле σₚ = σₙ√n, где σₙ — дневная волатильность, n — количество торговых дней в периоде. Исследование охватывает 28 наиболее ликвидных акций (голубых фишек), использует современные методы визуализации данных (ранжированные таблицы с цветовой градацией, сравнительные диаграммы) и включает автоматизированную систему обновления данных. Полученные результаты позволяют количественно оценить рыночные риски, выявить наиболее волатильные активы и проанализировать динамику изменения волатильности в различных временных горизонтах, что имеет важное значение для построения оптимальных торговых стратегий и управления инвестиционными портфелями.

Годовая Волатильность

ticker	Название	10 лет	5 лет	3 года	1 год	Графики
MTLRP	Мечел ап	51.

( Читать дальше )